湖南省教育厅科研基金(06C920)

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相关作者：余隆炯肖玉军刘建才杨静更多>>
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相关主题：商业银行B-S模型风险及防范房贷利率房贷更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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商业银行发行次级债券的负面效应
《中国乡镇企业会计》2008年第10期77-79,共3页杨静 
湖南省教育厅科研项目<商业银行内含期权风险问题研究>(编号06C920)阶段性成果。
按照《巴塞尔协议》的规定，商业银行发行的无担保的长期次级金融债务工具可以计入其附属资本。所以对于商业银行来说，发行长期次级债券是一种快速补充资本的便捷方式，有利于扭转银行资本筹集渠道有限和资本结构单一的状况，有利于商...
关键词：长期次级债券 商业银行 发行 负面效应 《巴塞尔协议》 附属资本 金融债务 资本结构 
加息周期中的商业银行房贷内含期权风险及防范被引量：1
《上海经济研究》2008年第10期84-87,共4页余隆炯 
湖南省教育厅科研项目<商业银行内含期权风险问题研究>(编号06C920)阶段性成果
随着紧缩性货币政策的使用,我国已经处于加息周期之中,商业银行房贷必然面临内含期权风险,为了防范和控制风险,商业银行应科学进行房贷的最优利率设计,并明确对提前还款行为的处罚。
关键词：加息 房贷 内会期叔 最优利率 
可变利率条件下商业银行房贷利率内含期权风险研究被引量：1
《消费导刊》2006年第11期199-200,共2页肖玉军 刘建才 余隆炯 
湖南省教育厅科研项目<商业银行内含期权风险问题研究>(编号06C920)阶段性成果
升息周期中商业银行房贷业务在可变利率条件下面临内含期权风险,利用Black-Scholes期权定价模型可对提前还款行为的概率进行估计,从而找到内含期权房贷的最优利率,并确定房贷提前偿还时商业银行应得的违约补偿金。
关键词：可变利率 内含期权 提前偿还概率 B-S模型 
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