安徽省高校省级自然科学研究项目(2005KJ067)

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与TSD准则一致的组合证券投资分析
《数学的实践与认识》2010年第16期1-7,共7页万上海 
安徽省教育厅自然科学资助(2005KJ067);教育部科学技术研究重点资助项目(205073)
基于预先给定的目标收益率,利用投资者对低于目标收益率的风险损失和高于目标收益率的风险报酬之间的权衡,给出了一些非对称风险度量模型,特别其中一种风险度量是低于参考点的方差和高于参考点的方差的加权和,它利用二阶上偏矩来修正二...
关键词：非对称风险度量 随机占优 组合投资 
基于改进的Fishburn测度的一致性风险度量
《数学的实践与认识》2008年第21期195-200,共6页万上海 
安徽省教育厅自然科学资助(2005KJ067);教育部科学技术研究重点资助(205073)
一致性风险度量在金融风险管理中是十分重要的风险度量.下偏矩度量是位于目标收益(率)下方的风险损失,通过引入新目标收益率对Fishburn风险测度进行了改进,在Fischer基于单边矩风险度量所建立的一致性风险度量的基础上得到了一个新的一...
关键词：风险管理 单边矩 一致性风险度量 目标收益率 
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