中央高校基本科研业务费专项资金(2010221055)

作品数：5被引量：80H指数：4
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中国货币市场基准利率体系的均值和波动溢出效应研究被引量：4
《投资研究》2013年第7期72-83,共12页赵华 崔婧 
国家社会科学基金项目(11CJY096);中央高校基本科研业务费专项基金(2010221055)的资助
本文运用三变量VAR-MGARCH模型分析了不同期限的货币市场基准利率候选者──国债回购利率、Shibor以及全国银行间同业拆借利率──之间的动态变化关系。研究发现,所有期限Shibor的波动性均小于回购利率和全国银行间同业拆借利率,不同期...
关键词：基准利率 波动溢出 货币市场 
基于马尔可夫状态转换方法的套期保值被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第7期1743-1752,共10页赵华 王一鸣 王汨泉 
国家社会科学基金(11CJY096);中央高校基本科研业务费专项基金(2010221055);国家博上后科学基金(20090450006)
中国商品期货市场由于各种因素影响导致期现关系的高、低波动状态发生变化,这对套期保值产生重要影响,将马尔可夫状态转换方法引入到中国商品期货市场最优套期保值研究,分析状态转换下的套期保值.研究表明,期货市场和现货市场的关系表...
关键词：状态转换 套期保值 时变转换概率 基差 
中国股市的跳跃性与杠杆效应——基于已实现极差方差的研究被引量：23
《金融研究》2012年第11期179-192,共14页赵华 
国家社科基金项目(11CJY096);中央高校基本科研业务费专项基金项目(2010221055)的资助
以连续时间跳跃扩散理论为基础,本文将已实现极差方差分解为连续和跳跃成分,进而构建包含连续和跳跃成分的杠杆异质性自回归(LHAR-RRV-CJ)模型,对中国股市的跳跃性以及杠杆效应进行了实证研究,结果表明,中国股市具有显著的跳跃性,并存...
关键词：已实现极差方差 跳跃 LHAR—RRV—CJ模型 杠杆效应 
基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测被引量：31
《数理统计与管理》2011年第5期912-921,共10页赵华 蔡建文 
教育部人文社会科学研究项目(08JC790089);福建省重点科技项目(2009R0079);中国博士后基金(20090450006);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2010221055)
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态...
关键词：MRS—GARCH模型 DM检验 结构变化 
中国期货价格的时变跳跃性及对现货价格影响的研究被引量：19
《金融研究》2011年第1期195-206,共12页赵华 王一鸣 
教育部人文社会科学基金项目(08JC790089);中国博士后科学基金项目(20090450006);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2010221055)
期货价格受到异常消息的影响会发生跳跃行为,本文通过构建ARMAJI-GARCH模型刻画了我国金属期货的自相关性、条件异方差性以及动态跳跃性,并分析其跳跃行为对现货市场的影响。经研究表明,期货价格具有时变跳跃特征,铜期货的跳跃强度受到...
关键词：ARMAJI—GARCH 跳跃强度 期货价格 套期保值 
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