福建省教育厅资助项目(2009100074)

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中国宏观经济下行区间的冲击来源及其差异性分析被引量：29
《世界经济》2016年第9期28-52,共25页郑挺国 黄佳祥 
国家自然科学基金面上项目(71371160);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0509);福建省教育厅项目(2009100074);厦门大学基础创新科研基金(201422G010)的资助
本文基于DSGE模型的分析框架,首先利用反事实方法比较分析了1992-2015年中国3次经济下行区间冲击来源的异同,然后考察了冲击来源异同的原因。研究表明:(1)前两轮经济下行区间的主要冲击来源为负向偏好冲击;(2)最近一轮经济下行区间的主...
关键词：DSGE模型 经济下行 反事实分析 全要素生产率 
时变参数泰勒规则及央行货币政策取向研究被引量：63
《经济研究》2016年第8期43-56,共14页陈创练 郑挺国 姚树洁 
国家自然科学基金(71303081,71371160);国家社科基金(12BJL057);长江学者奖励计划;教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0509);福建省教育厅项目(2009100074);广东省软科学研究计划项目(2014A070704011,2016A070705046);华南师范大学哲学社会科学决策研究项目(JCYJ1507)的研究成果之一
考虑到总需求、总供给曲线和泰勒规则之间存在的内生性结构以及货币政策规则可能呈现的非线性特征,本文构建了一种关于利率、通胀与产出缺口之间的时变参数结构向量自回归(TVP-SVAR)模型,并进一步利用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法估计...
关键词：泰勒规则 产出缺口 通胀率 时变参数TVP-SVAR模型 
宏观因子与利率期限结构:基于混频Nelson-Siegel模型被引量：40
《金融研究》2015年第6期14-29,共16页尚玉皇 郑挺国 夏凯 
国家自然科学基金项目(71371160);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0509);福建省教育厅项目(2009100074);厦门大学创新基金项目(201422G010)资助
大量经验研究发现宏观基本面显著影响收益率曲线及其期限结构特征。本文提出一种包含低频宏观因子的混频Nelson-Siegel模型并基于中国国债收益率及宏观经济变量展开讨论。研究结果表明:混频模型可以改进同频模型拟合效果并较好刻画出具...
关键词：收益率曲线 混频数据 期限结构 GDP潜在因子 
基于金融指标对中国GDP的混频预测分析被引量：42
《金融研究》2013年第9期16-29,共14页郑挺国 尚玉皇 
国家自然科学基金项目"货币政策规则非线性的理论模型与计量研究"(71001087);"状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用"(71371160);福建省教育厅项目"我国经济波动与经济政策的DSGE计量建模及应用研究"(2009100074);国家留学基金委公派访问学者(含博士后研究)项目(201208350111)资助
本文在实时数据基础上选取金融变量作为预测因子并通过混频数据抽样(MIDAS)模型对GDP增长率进行短期预测。结果表明:短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳而且嵌入自回归项的MIDAS模型明显降低预测误差;数据修正对MIDAS模型的预测精度有负...
关键词：金融变量 GDP增长率 MIDAS模型 混频预测 数据修正 
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