创新研究群体科学基金(10721011)

作品数：1被引量：21H指数：1
导出分析报告
相关作者：刘伟梁斌陈敏更多>>
相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《中国管理科学》更多>>
相关主题：ETF高频数据交易所交易基金金融高频数据套利分析更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于金融高频数据的ETF套利分析被引量：21
《中国管理科学》2009年第2期1-7,共7页刘伟 陈敏 梁斌 
国家基础研究计划973项目(2007CB814902);自然科学基金委海外;港澳青年学者合作研究基金(10628104);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721011)
目前对ETF的研究大多基于日数据,无法定量研究ETF瞬时套利问题。本文基于华夏上证50ETF和华安上证180ETF二级市场交易的高频数据,分析了ETF跟踪标的指数的日内误差,研究了两只ETF实现无风险套利的市场冲击成本和时间成本。最后利用金融...
关键词：交易所交易基金 高频数据 套利成本 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部