福建省自然科学基金(2009J01312)

作品数：8被引量：166H指数：5
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中国核心通货膨胀的估计——基于贝叶斯Gibbs Sampler状态空间模型被引量：8
《经济评论》2011年第5期39-46,共8页汤丹 赵昕东 
国家社科基金重点项目"转变经济增长方式的理论与政策研究"(项目编号:10AJL004);教育部人文社科青年基金项目"我国通货膨胀持久性及其宏观经济效应研究"(项目编号:10YJC790221);福建省自然科学基金"供给冲击对我国价格水平的动态影响研究"(项目编号:2009J01312);华侨大学"中央高校基本科研业务费"国家自然科学基金培育计划专项项目(项目编号:JB-ZR1135)的资助
观测到的通货膨胀可以分解为趋势成分和暂时成分,其中的趋势成分即核心通货膨胀。准确度量核心通货膨胀对宏观经济政策的制定和经济形势的判断有重要意义。本文首先建立了估计核心通货膨胀的状态空间模型,然后将贝叶斯Gibbs Sampler方...
关键词：贝叶斯Gibbs SAMPLER 状态空间模型 核心通货膨胀 
应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择
《华侨大学学报（自然科学版）》2011年第4期443-446,共4页汤丹 赵昕东 
福建省自然科学基金资助项目(2009J01312)
为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器(Gibbs sampler)的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的选择方法.模拟实验结果表明:该模型选择方法可以高效、准确地从大量的候选模型中选择出准则值最小的模型.
关键词：广义自回归条件异方差模型模型 Gibbs样本生成器 准则值 参数估计 
基于Kullback-Leibler信息量的最优ARMA模型组选择与组合预测研究被引量：5
《中国管理科学》2011年第5期21-28,共8页赵昕东 钱国骐 
福建省自然科学基金项目(2009J01312);中央高校基本科研业务费国家自然科学基金培肓计划(JB-ZR1135);2011年福建省新世纪优秀人才支持计划
ARMA模型在管理科学领域有着广泛的应用,组合预测可以提高ARMA模型的预测效果,但是如何选择最优模型组是十分重要但尚未解决的问题。本文提出了一个基于Kullback-Leibler信息量(简称K-L信息量)的最优模型组选择方法确定那些与最优模型...
关键词：Kullback-Leibler信息量 最优模型组 组合预测 
中国通货膨胀成因分解研究被引量：59
《数量经济技术经济研究》2010年第10期78-89,共12页赵昕东 耿鹏 
教育部人文社会科学一般项目"中国核心通货膨胀的估计方法与应用研究"(07JA790004);福建省自然科学基金项目"供给冲击对我国价格水平的动态影响研究"(2009J01312)的资助
现实中观测到的价格变动往往是技术进步、货币供给、需求变动与成本变动等多种因素的共同作用的结果。为了准确把握我国价格波动的规律,本文使用1996年1季度至2010年1季度的国内生产总值(GDP)、货币供给M2、居民消费价格指数(CPI)与食...
关键词：通货膨胀 成因分解 SVAR模型 
中国房地产价格波动与宏观经济——基于SVAR模型的研究被引量：56
《经济评论》2010年第1期65-71,96,共8页赵昕东 
教育部人文社会科学一般项目(07JA790004);福建省自然科学基金(2009J01312);福建省教育厅项目(JA08011S)的资助
房地产价格与宏观经济有着紧密的联系。本文利用1999年1季度至2009年2季度的居民消费价格指数、国内生产总值、货币供给与住宅价格指数的季度数据,应用结构向量自回归模型估计了供给冲击、需求冲击与货币政策冲击对中国房地产价格变动...
关键词：房地产价格 宏观经济变量 结构向量自回归模型 
基于GVAR模型的产业内生联系与外生冲击分析被引量：27
《数量经济技术经济研究》2009年第12期32-45,共14页耿鹏 赵昕东 
教育部人文社会科学一般项目(07JA790004);福建省自然科学基金资助项目(2009J01312)的资助
产业之间具有无法直接观测的内生性联系,外生冲击对各个产业的影响通过内生性进行传导。本文利用GVAR模型分析中国产业的状况,估计结果显示,各个产业间存在显著的内生性联系,并且由此带来的各种溢出效应对于产业政策的制定极具参考意义...
关键词：GVAR模型 内生联系 外生冲击 
基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用被引量：13
《统计研究》2009年第9期55-63,共9页赵昕东 耿鹏 
福建省自然科学基金(2009J01312)资助
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向...
关键词：贝叶斯估计 吉伯斯样本生成 状态空间模型 潜在增长率 
基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择被引量：1
《宁波大学学报（人文科学版）》2009年第4期89-93,共5页赵昕东 耿鹏 
教育部人文社会科学一般项目(07JA790004);福建省自然科学基金(2009J01312);华侨大学科研基金(07BS501)
线性回归模型是计量经济学的基本模型,在建立线性回归模型的过程中,模型选择是非常重要的一个环节,如果可能的解释变量不是很多时,可以通过逐步回归的方法比较每个候选模型的准则值,如AIC、SIC等进行模型选择。可是,当存在大量可能的解...
关键词：线性回归模型 模型选择 Gibbs SAMPLER 准则值 
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