国家社会科学基金(11BJY140)

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相关机构：天津财经大学天津大学黑龙江八一农垦大学更多>>
相关期刊：《财经科学》《科技管理研究》《南开经济研究》《财经理论与实践》更多>>
相关主题：房地产价格波动资产价格货币政策状态空间模型DSGE模型更多>>
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我国多层资本市场体系限价交易制度研究被引量：3
《统计研究》2015年第4期59-67,共9页李腊生 耿晓媛 张烨 
国家社科基金项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(批准号:11BJY140)的资助
本文从我国多层资本市场实际运行状况出发,从实证分析的角度考察了我国多层资本市场各自的风险特征,分析了市场间收益与风险的替代关系,并依据不同市场的层级关系,在探讨我国多层资本市场对称性交易机制设计的基础上,通过对主板市场、...
关键词：多层资本市场体系 涨跌幅限价交易制度 非对称性效应 蒙特卡罗模拟 
我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析被引量：6
《河北经贸大学学报》2015年第2期67-71,共5页马亚明 刘翠 
国家社科基金面上项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(11BJY140);国家自然科学基金青年项目"复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究"(71103126)的阶段性成果
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存...
关键词：货币政策 房地产市场 非对称效应 CARCH模型 利率 银行信贷 货币政策工具 经济周期 
房地产价格波动与我国货币政策目标制的选择——基于IS-Philips模型的分析被引量：12
《南开经济研究》2014年第6期138-150,共13页马亚明 刘翠 
国家社科基金一般项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(11BJY140)资助
本文通过构建IS-Philips模型,不仅将货币政策的四个最终目标进行量化纳入到理论模型中,而且将房地产价格波动加入其中。在此基础上,基于我国的宏观经济数据实证分析了我国货币政策目标制的选择。分析结果表明:(1)在货币政策目标制选择...
关键词：房地产价格波动 货币政策 IS-Philips模型 通货膨胀目标制 
房地产价格波动与我国货币政策工具规则的选择——基于DSGE模型的模拟分析被引量：39
《国际金融研究》2014年第8期24-34,共11页马亚明 刘翠 
国家社科基金一般项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(11BJY140);国家自然科学基金青年项目"复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究"(71103126)的阶段性成果
本文以新凯恩斯理论为基础,构建了含有九种不同货币政策工具规则的动态随机一般均衡(DSGE)模型,重点研究了关注房地产价格波动下的我国货币政策工具规则的选择问题。结果表明,在稳定产出、物价以及房价方面混合规则发挥的作用更大,我国...
关键词：房地产价格波动 混合 规则前瞻型 DSGE模型 
外商直接投资、金融深化与碳排放——基于我国1995-2011年省级面板数据的分析被引量：9
《科技管理研究》2014年第13期214-218,共5页马亚明 高嵩 邱识 
国家社科基金一般项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(11BJY140);国家自然科学基金青年项目"复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究"(71103126)
通过我国1995-2011年28个省级单位的面板数据分析,考察外商直接投资、金融深化与碳排放之间的关系,结果表明,(1)无论在全国,还是在东、中、西部地区,外商直接投资、金融深化与碳排放之间存在着协整关系;(2)碳排放本身具有自我激励的性质...
关键词：碳排放 金融深化 外商直接投资 低碳经济 
我国利率市场化的结构效应及通货膨胀——基于产权二元结构下利率弹性差异的分析被引量：5
《人文杂志》2014年第2期37-44,共8页李腊生 张岩 李彩霞 
国家社科基金项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(项目号:11BJY140)的资助
我国国有企业与非国有企业并存的特殊产权二元结构决定了它们对利率具有不同的需求弹性,而不同利率弹性的国企和非国企之间不同行为选择在利率市场化下将导致信贷资源配置结构更加不合理。当利率市场化所导致的利率上升形成巨大的成本...
关键词：产权二元结构 利率弹性 利率市场化 通货膨胀 
房地产价格波动与货币政策调控——基于DSGE模型数值模拟分析被引量：4
《现代财经（天津财经大学学报）》2014年第1期40-50,共11页马亚明 刘翠 
国家社会科学基金项目(11BJY140);国家自然科学基金青年项目(71103126)
基于新凯恩斯主义分析框架下,本文构造了两个包含多个经济主体的动态随机一般均衡(DSGE)分析显示:消费、投资、通货膨胀和房地产价格均具有顺周期特征,并且与产出的相关性较高,说明投资、消费、通货膨胀、房地产价格与产出保持高度一致...
关键词：房地产价格波动 货币政策 DSGE模型 福利损失 
我国股票和房地产市场的财富效应研究——基于状态空间模型的实证分析被引量：7
《财经理论与实践》2013年第5期37-42,共6页马亚明 姚磊 
国家社科基金面上项目(11BJY140);国家自然科学基金青年项目(71103126)
运用状态空间模型和脉冲响应函数考量我国股票和房地产市场的财富效应进行了时变特征研究,结果表明,目前我国股票市场长期内具有稳定的微弱负向财富效应,而房地产市场长期内存在稳定的正向财富效应,房地产市场的财富效应要大于股票市场...
关键词：财富效应 状态空间模型 居民资产 居民消费 
资产价格与宏观经济金融系统的稳定性——基于货币量值模型的理论与仿真分析被引量：4
《金融经济学研究》2013年第5期49-63,共15页马亚明 温博慧 
国家自然科学基金青年项目(71103126);国家社会科学基金面上项目(11BJY140);天津财经大学优秀青年学者培育计划
通过拓展货币量值模型框架构建多维决定性差分系统模型,并分步骤、分阶段、分类别地解析了资产价格冲击下系统不动点的存在性、唯一性和稳定性的动态变迁路径和速度,在上述理论研究基础上进一步结合中国实际数据进行仿真分析。结果表明...
关键词：资产价格 金融稳定 货币量值模型 
货币循环流动与资产价格的波动被引量：3
《财经科学》2013年第9期1-10,共10页马亚明 宋婷婷 
国家社科基金项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(11BJY140);国家自然科学基金项目"复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究"(71103126)的阶段性成果
基于货币循环流动的视角,探讨了"金融窖藏"和"热钱"对资产价格波动的影响。通过协整及方差分解,并进一步运用状态空间模型结合广义自回归条件异方差模型进行实证分析结果表明:金融资产价格的波动与金融窖藏、热钱之间具有长期的均衡稳...
关键词：货币循环流动 金融资产价格 金融窖藏 热钱 
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