中国博士后科学基金(20090460452)

作品数：3被引量：3H指数：1
导出分析报告
相关作者：杨中原武佩剑更多>>
相关机构：中国社会科学院安徽财经大学更多>>
相关期刊：《经济数学》《统计与决策》《金融理论与实践》更多>>
相关主题：资产负债VAR集中度风险度约束贷款组合更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
班轮服务网络时间可靠性统计方法研究
《统计与决策》2012年第2期79-81,共3页武佩剑 
中国博士后科学基金资助项目(20090460452);安徽省教育厅自然科学研究项目(KJ2011Z004)
文章从集装箱班轮航运网络服务质量分析角度,运用抽样统计思想和仿真方法,分析港口随机发生的干扰事件对班轮服务网络运作时间因素的影响,建立了时间可靠性仿真模型,并给出模型求解方法,可用于优化和设计可靠的班轮服务网络。
关键词：集装箱 班轮服务网络 时间可靠性 仿真 
基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型被引量：2
《经济数学》2011年第2期85-88,共4页杨中原 许文 
中国博士后科学基金(20090460452);国家自然科学基金资助项目(70471055)
资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体,协调流动性、安全性和赢利性.本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中,有效降低银行资产集中度风险,通过能反映银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险.应用实例的...
关键词：贷款组合 集中度风险 流动性风险 资产负债 
商业银行资产负债时间匹配的优化模型研究被引量：1
《金融理论与实践》2010年第9期13-16,共4页杨中原 许文 
中国博士后科学基金(20090460452);辽宁省教育厅科研项目基金(2010041);大连市社科院项目基金(10DLSK140)
银行资产负债的合理匹配能够有效地降低银行的流动性风险。本文在已有研究结果的基础上,以贷款利息收益最大为目标函数,以资产负债的时间和数量匹配为约束条件,建立了资产负债匹配优化模型。通过银行资金缺口容忍度控制短期负债与长期...
关键词：商业银行 资产负债管理 流动性风险 时间匹配 优化方法 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部