教育部人文社会科学研究基金(12YJC790146)

作品数：4被引量：21H指数：3
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相关作者：潘慧峰石智超刘曦彤张艾颖边江泽更多>>
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相关期刊：《中国软科学》《国际金融研究》《科学决策》《统计研究》更多>>
相关主题：不良贷款率信用风险信用信贷资产证券化资产证券化更多>>
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商业银行信贷资产证券化对信用风险影响的实证分析被引量：12
《科学决策》2017年第6期29-40,共12页潘慧峰 刘曦彤 
教育部人文社科项目,编号:12YJC790146。项目名称:我国银行贷款质量的内在机理及影响因素分析--来自31个省的证据
文章基于非参数面板数据方法,运用2006-2015年间我国商业银行信贷资产证券化及不良贷款率数据,研究了信贷资产证券化对发起主体信用风险水平的影响。实证结果表明,信贷资产证券化显著降低了发起银行的不良贷款率,下降的比率高于银行的...
关键词：信贷资产证券化 信用风险 不良贷款率 杠杆效应 
市场状态依存的套期保值策略研究
《统计研究》2014年第9期65-71,共7页潘慧峰 石智超 郑建明 
国家自然科学基金项目(70871023);教育部人文社会科学项目(编号:12YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(批准号CXTD4-03)的资助
最小方差套期保值策略没有考虑均值信息,没有考虑成本和收益,不能区分买入和卖出。针对这一缺陷,本文在最小VaR套期保值策略框架下,提出了市场状态依存的套期保值策略,以区分买入套期保值和卖出套期保值,利用市场状态的信息来改善套期...
关键词：市场状态依存套保策略 最小方差套保策略 买入套保 卖出套保 
非商业持仓与石油市场收益率的关系研究被引量：4
《国际金融研究》2013年第12期73-81,共9页潘慧峰 石智超 唐晶莹 
国家自然科学基金资助项目(70871023);对外经贸大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04);教育部人文社科项目(12YJC790146)的资助
本文选取2006-2011期间WTI市场的月度数据,以金融危机为分界点,将时间段分为危机前、危机中、危机后三段时期,采用Granger因果检验、回归分析考察了非商业持仓净多头变化对石油市场收益率的影响。实证结果表明,非商业持仓净多头变化不...
关键词：石油市场金融化 非商业持仓净多头 市场收益率 GRANGER因果检验 
复杂衍生品定价的模型风险度量——以中信泰富杠杆式外汇合约为例被引量：5
《中国软科学》2013年第8期144-153,共10页潘慧峰 边江泽 张艾颖 
国家自然基金项目(70871023);教育部人文社科项目(12YJC790146);对外经济贸易大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04)
随着场外衍生品的日益复杂化,定价的模型风险越来越受到重视。标的资产随机过程的设定是衍生品定价的关键环节,但随机过程选择与估计样本选择尚无公认的标准,这成为衍生品定价模型风险的主要来源。本文以中信泰富杠杆式外汇合约为例,根...
关键词：复杂衍生品定价 模型风险 随机过程设定 
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