石智超

作品数：5被引量：20H指数：3
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供职机构：对外经济贸易大学金融学院更多>>
发文主题：石油市场异方差石油持仓GRANGER因果检验更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《国际金融研究》《上海经济研究》《统计研究》《管理科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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市场状态依存的套期保值策略研究
《统计研究》2014年第9期65-71,共7页潘慧峰 石智超 郑建明 
国家自然科学基金项目(70871023);教育部人文社会科学项目(编号:12YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(批准号CXTD4-03)的资助
最小方差套期保值策略没有考虑均值信息,没有考虑成本和收益,不能区分买入和卖出。针对这一缺陷,本文在最小VaR套期保值策略框架下,提出了市场状态依存的套期保值策略,以区分买入套期保值和卖出套期保值,利用市场状态的信息来改善套期...
关键词：市场状态依存套保策略 最小方差套保策略 买入套保 卖出套保 
中国制造业生产的上下游传导关系分析——基于制造业PMI的研究被引量：1
《经济与管理研究》2014年第3期87-95,共9页齐天翔 石智超 
本文选取中国制造业上下游指标,对其生产的上下游传导关系进行了实证研究。首先从理论上定性分析了上下游指标之间的传导关系,然后利用格兰杰(Granger)因果检验实证考察了这些指标之间的领先滞后关系,并对实证结果进行了经济解释。结果...
关键词：中国制造业 上下游传导关系 制造业 PMI 
非商业持仓与石油市场收益率的关系研究被引量：4
《国际金融研究》2013年第12期73-81,共9页潘慧峰 石智超 唐晶莹 
国家自然科学基金资助项目(70871023);对外经贸大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04);教育部人文社科项目(12YJC790146)的资助
本文选取2006-2011期间WTI市场的月度数据,以金融危机为分界点,将时间段分为危机前、危机中、危机后三段时期,采用Granger因果检验、回归分析考察了非商业持仓净多头变化对石油市场收益率的影响。实证结果表明,非商业持仓净多头变化不...
关键词：石油市场金融化 非商业持仓净多头 市场收益率 GRANGER因果检验 
重大需求冲击对石油市场的短期影响分析——基于事件分析法的研究被引量：7
《上海经济研究》2012年第12期32-43,共12页潘慧峰 石智超 
国家自然科学基金项目(70871023);对外经济贸易大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04);对外经济贸易大学校级课题(X09003)
本文收集了亚洲金融危机、911事件、次贷危机、希腊债务危机等重大需求冲击事件,分析了这些冲击对Brent、WTI原油现货和期货,迪拜和阿曼现货等国际主要原油市场的短期影响。首先采用GARCH模型考察了需求冲击对市场波动率的短期影响,进...
关键词：石油市场 重大需求冲击 事件分析法 异方差修正 
重大供给冲击对石油市场的影响分析被引量：8
《管理科学》2012年第4期111-120,共10页潘慧峰 吕文栋 石智超 
国家自然科学基金(70871023);对外经济贸易大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04)~~
收集历史上石油市场的重大供给冲击事件,包括委内瑞拉大罢工、伊拉克战争、卡特琳娜飓风、土耳其攻打库尔德、墨西哥湾漏油事件和利比亚战争,选取Brent、WTI现货和期货以及迪拜和阿曼现货等国际主要石油市场数据,建立GARCH模型,分析供...
关键词：石油市场 重大供给冲击 事件分析法 异方差修正 
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