教育部人文社会科学研究基金(11YJA790103)

作品数：3被引量：8H指数：2
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住房养老反向抵押贷款的美式期权特征与蒙特卡罗模拟定价被引量：3
《金融经济学研究》2014年第5期57-69,共13页马俊海 
国家自然科学基金项目(71271190);教育部人文社会科学规划项目(11YJA790103)
基于隐含期权分析视角,运用美式期权定价方法和最小二乘蒙特卡罗数值模拟技术,对可赎回反向抵押贷款定价问题进行研究。首先,对其期权特征及价值构成进行分析;其次,将CKLS单因子利率模型与正态分布跳跃有机结合,建立标的利率与房价变动...
关键词：反向抵押贷款 赎回权 MCMC方法 双标的LSM方法 美式期权 
金融随机波动率模型及其参数估计方法评述被引量：1
《中国经贸》2014年第20期142-143,共2页刘凤琴 金瑜 
国家自然科学基金（71271190）;教育部人文社会科学规划项目（11YJA790103）
构建合适的理论模型来估计和预测金融资产波动率是衍生品定价、投资组合配置以及风险管理中的十分重要环节，因此相关学术研究已经引起国内外学者广泛关注。本文主要基于已有研究文献，从两个方面对其研究成果进行适当梳理，首先分析了...
关键词：随机波动率 SABR模型 自适应MCMC 
随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第4期817-828,共12页马俊海 张强 
国家自然科学基金(71271190);教育部人文社会科学基金(11YJA790103)
LIBOR市场利率已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,而以其为标的利率的外汇结构性存款也得到了广泛应用.因此,对LIBOR利率动态过程及其结构性存款定价进行有效理论估计和模拟计算则显得尤为重要.本文首先在标准市场...
关键词：LIBOR市场模型 随机波动率 模型参数校正 MCMC参数估计 结构性存款 
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