国家自然科学基金(70541004)

作品数：3被引量：20H指数：2
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基于抵补风险的外汇储备适度规模研究被引量：9
《经济管理》2008年第6期49-54,共6页叶永刚 熊志刚 张培 宋凌峰 
国家自然科学基金项目的后续资助(立项号为:70541004)
多大规模的外汇储备才是我国适度的外汇储备的问题至今并未得到全面解答。本文从宏观金融工程视角出发,运用或有权益分析方法和VAR方法,证实既能够满足支付性需求、又能够满足抵补风险的需求的储备规模就是适度规模。本文度量了我国2002...
关键词：外汇储备 或有权益分析 VAR 蒙特卡罗模拟 
境外中国股指类衍生品市场的发展对境内证券市场的影响研究被引量：2
《经济评论》2007年第6期119-124,共6页彭红枫 
武汉大学"985"创新基地项目子课题<金融产品创新在中国的本土化和竞争研究>;国家自然科学基金<境外人民币衍生品市场对人民币汇率定价权的影响>(70541004)阶段性成果
为了分享中国经济快速发展的成果,境外机构纷纷抢注中国股指类衍生品,境外机构推出中国股指类衍生品,不仅会增加境内股指类衍生品市场发展的难度,也可能导致中国股指类资产定价权的丧失。日本、中国台湾及中国香港应对境外相应离岸股指...
关键词：股票价格指数 衍生品 离岸 
关于人民币远期定价权问题的研究被引量：9
《经济管理》2007年第20期28-33,共6页彭红枫 胡利琴 
国家自然科学基金"境外人民币衍生品市场对人民币汇率定价权的影响研究"(70541004);武汉大学国家"985"创新基地项目子课题"金融产品创新在中国的本土化和竞争研究"。
本文通过静态及动态的两类模型对人民币远期定价权问题进行了研究。结果表明,我国人民币远期市场尚未摆脱境外NDF市场的影响,NDF市场仍是影响人民币远期定价的主要因素。而2005年8月以来我国外汇市场推出的各项改革措施,使得基于利率平...
关键词：定价权 人民币汇率 无本金交割远期 利率平价 
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