国家自然科学基金(70771099G0115)

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转股价修正条款价值与可转债定价研究
《南京财经大学学报》2010年第1期50-56,共7页张庆华 王春发 
国家自然科学基金<期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究>(编号:70771099(G0115))
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予了投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行...
关键词：可转换债券 AFV模型 转股价修正条款 有限差分法 
包含转股价修正条款的可转债定价研究——基于AFV模型的修正被引量：3
《重庆工商大学学报（西部论坛）》2010年第1期61-67,共7页张庆华 
国家自然科学基金(70771099(G0115))"期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究"
目前,国内文献对可转债的研究都是基于国外的模型并针对中国的实际情况进行修正。研究可转债定价时有必要考虑转股价修正条款,本文基于AFV模型建立了包含转股价修正条款的可转债定价模型,并利用有限差分法进行数值求解,充分说明转股价...
关键词：可转换债券 AFV模型 转股价修正条款 有限差分法 
转股价修正条款价值与可转债定价研究
《湖南财经高等专科学校学报》2009年第6期66-70,共5页王春发 张庆华 
国家自然科学基金"期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究"(编号:70771099(G0115))阶段成果之一
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,建立包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法求解转股价修...
关键词：可转换债券 AFV模型 转股价修正条款 有限差分法 
转股价修正条款价值与可转债定价研究被引量：2
《区域金融研究》2009年第12期33-38,共6页张庆华 王春发 
国家自然科学<期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究>(编号:70771099(G0115))资助
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者的保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行...
关键词：可转换债券 AFV模型 转股价修正条款 有限差分法 
基于转股价修正条款的可转债定价
《上海金融学院学报》2009年第4期16-23,共8页王春发 张庆华 
国家自然科学基金(编号:70771099(G0115))
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行数...
关键词：可转换债券 AFV模型 转股价修正条款 有限差分法 
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