国家自然科学基金(70873098)

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行为金融视角下的人民币汇率决定模型研究被引量：20
《管理科学学报》2012年第8期72-83,共12页李晓峰 陈华 
国家自然科学基金资助项目(70873098);教育部2011年"博士研究生学术新人"奖资助项目;厦门大学2011年"优秀博士培养计划"资助项目
从行为金融的视角出发,构建了包含央行干预、宏观经济基本面及微观个体异质性行为等决定因素的人民币汇率决定理论模型.基于这一模型,利用Unscented卡尔曼滤波方法,实证研究了汇改后人民币外汇市场上交易者的异质性行为特征及其对汇率...
关键词：人民币汇率 行为金融 UNSCENTED卡尔曼滤波 
能源计价结算货币选择和货币国际化被引量：6
《统计与决策》2012年第5期151-154,共4页陈志斌 钱利珍 
国家自然科学基金课题项目(70873098)
与国际大宗商品特别是能源的计价结算绑定是一国货币崛起的起点。文章构建利润最大化模型,并结合Devereux et al.(2004)文中的定理,发现对能源(包括碳排放权)计价结算货币的绑定能够促使出口商在国际贸易中选择此货币计价,从而有利于此...
关键词：计价结算货币 货币国际化 碳交易 
人民币汇率预期特征研究--基于调查数据的实证分析被引量：37
《国际金融研究》2011年第12期47-58,共12页李晓峰 钱利珍 黎琦嘉 
国家自然科学基金课题(项目编号:70873098)的阶段性成果
持续的人民币汇率升值预期是影响我国汇率机制改革和金融稳定的一个难题。本文首次采用国际知名金融机构的调查数据,考察了人民币汇率预期的特征,研究发现:(1)金融机构对人民币汇率的预期是非理性的;(2)汇率预期具有异质性,70%以上的金...
关键词：汇率预期 非理性 异质性 
货币错配与经济金融稳定：来自亚太地区的经验被引量：4
《亚太经济》2011年第2期26-31,共6页叶文娱 
国家自然科学基金项目“基于行为金融理论的人民币汇率及央行干预策略研究”(项目批准号:70873098)
中国的汇率制度改革使得在钉住汇率制度下积聚的巨大货币错配风险逐渐暴露出来。货币错配是否会影响经济金融稳定,通过对亚洲金融危机、日本经济衰退以及本世纪以来亚洲新兴市场国家累积的新风险进行梳理、比较与分析,认为净外币负债型...
关键词：货币错配 金融稳定 亚太经验 
货币错配与经济金融稳定:亚太经验比较分析被引量：2
《金融理论与实践》2011年第2期42-47,共6页叶文娱 
国家自然科学基金项目"基于行为金融理论的人民币汇率及央行干预策略研究"(项目批准号:70873098)
中国的汇率制度改革使得在盯住汇率制度下积聚的巨大货币错配风险逐渐暴露出来。货币错配是否会影响经济金融稳定,本文通过对亚洲金融危机、日本经济衰退以及本世纪以来亚洲新兴市场国家的累积的新风险进行梳理、比较与分析,得出净外币...
关键词：货币错配 金融稳定 盯住汇率制度 
我国外汇干预有效性的均衡汇率标准——基于1994—2010年的实证研究被引量：1
《开发研究》2011年第1期98-101,共4页李晓峰 陈萍 叶文娱 
国家自然科学基金项目"基于行为金融理论的人民币汇率及央行干预策略研究"(项目编号:70873098)的阶段性研究成果
本文将人民币均衡实际汇率和央行外汇干预结合起来,以人民币实际有效汇率相对均衡实际汇率的失调程度来衡量我国外汇干预的有效性。1994—2010年2季度的实证结果显示除了个别季度受国外经济环境的影响长期失调程度比较大外,总体上央行...
关键词：外汇市场干预 均衡汇率 失调 
人民币外汇市场压力与央行外汇干预的经验估计被引量：8
《上海金融》2011年第1期73-78,共6页李晓峰 陈萍 叶文娱 
国家自然基金项目"基于行为金融理论的人民币汇率及央行干预策略研究"(项目编号:70873098)的阶段性研究成果
本文采用Weymark指数法估计了1994年来我国面临的外汇市场压力和央行外汇干预指数,实证结果显示1994年来人民币一直面临着升值压力,样本期间中央银行平均干预指数为0.97,说明我国央行实行的是强势干预政策以保持人民币汇率的稳定。利用...
关键词：外汇市场压力 外汇干预 货币危机 
外汇市场压力的文献回顾与思考被引量：3
《西南金融》2010年第12期15-17,共3页李晓峰 陈萍 叶文娱 
国家自然科学基金项目(项目编号:70873098)的阶段性研究成果
本文从外汇市场压力的测算、外汇市场压力与货币政策之间的关系、利用外汇市场压力指数界定和识别货币危机、货币当局面对外汇市场压力时所采取的措施四个方面,总结了国内外学者对外汇市场压力的最新研究,并对外汇市场压力未来的研究方...
关键词：外汇市场压力 货币危机 汇率制度 
我国外汇干预资产组合平衡渠道的有效性研究
《金融与经济》2010年第12期60-63,20,共5页李晓峰 陈萍 叶文娱 
国家自然科学基金项目"基于行为金融理论的人民币汇率及央行干预策略研究"(项目编号:70873098)的阶段性研究成果
本文采用1999～2010年6月相关数据,分析我国外汇干预资产组合平衡渠道的有效性。根据邹氏检验结果将我国的外汇干预分为2个区间进行研究,结果表明:1999～2005年汇改前我国外汇干预的资产组合平衡渠道是有效性的,2005年汇改后随着国内外...
关键词：外汇干预 资产组合平衡渠道 未抛补利率平价 
我国汇率与股价关联性的变化及影响因素——基于MS-VAR模型的分析被引量：3
《贵州财经学院学报》2010年第5期47-52,共6页叶文娱 
国家自然科学基金项目"基于行为金融理论的人民币汇率及央行干预策略研究"(70873098)
运用MS-VAR模型对我国汇率与股价的相关性进行区制划分,证实了我国汇率与股价关联性处于"一波三折"的动态变化。此外对汇率与股价关联性动态变化的影响因素进行实证分析,结果发现资本市场的发达程度(股票市值/GDP)、汇率制度的弹性对关...
关键词：汇率 股价 MS—VAR 
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