国家社会科学基金(14BGL031)

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创业板上市公司绿色创新溢酬研究被引量：159
《经济研究》2020年第10期106-123,共18页方先明 那晋领 
江苏高校哲学社会科学研究重大项目“错配视角下江苏金融支持经济增长研究”(2020SJZDA049);国家社会科学基金一般项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031)的资助。
本文利用2009-2018年创业板上市公司面板数据,基于绿色专利申请量和授权量,检验了绿色创新溢酬的存在性及其形成机制。研究表明:创业板上市公司能够获得绿色创新溢酬,即绿色专利申请量和授权量越多的公司股票超额收益率越高;前者通过价...
关键词：绿色创新 超额收益 价值增长 市场关注 
货币政策调整背景下中美利率相关性研究被引量：4
《当代经济科学》2019年第6期75-85,共11页方先明 王坤英 
国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031)
在金融开放进程中,面对"三元悖论",国际间利率波动的相关性值得高度关注。鉴于美元在国际货币体系中的核心地位,本文构建向量自回归分布滞后(ARDL)模型,基于2004年5月-2018年12月中美银行间同业隔夜拆借利率以及6个月、1年、10年及20年...
关键词：利率相关性 货币政策 利率波动 利率期限 国债收益率 ARDL模型 
股市流动性、杠杆率与股价波动——基于TVP-VAR模型的实证检验被引量：7
《河北经贸大学学报》2019年第5期43-51,69,共10页巫秀芳 郭亮 
国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031)
通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动性之间的互动关系呈现...
关键词：股市流动性 杠杆率 股市波动性 
股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析被引量：10
《河海大学学报（哲学社会科学版）》2019年第4期25-34,106,共11页方先明 陈佳欣 
国家社会科学基金项目(14BGL031)
沪港通与深港通开通后,沪港间和深港间股票市场的联动性是否得到了增强?通过构建ARMA-GARCH-Copula模型,基于2011年12月16日至2018年12月28日的沪港与深港股票市场数据,从市场相关结构和相关程度的角度进行检验,结果发现:沪港通开通后...
关键词：沪港通 深港通 市场联动性 金融风险管控 股票市场开放度 
美联储加息对中国金融资产价格的冲击效应研究被引量：5
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2019年第3期32-43,146,共13页方先明 唐冠宸 
国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031);江苏2011计划“区域经济转型与管理变革协同创新中心”重大招标课题——防止发生区域性、系统性金融风险研究”(2015-11)阶段性成果;中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助
在中国经济深度融入世界经济的进程中,美联储加息对我国金融资产价格的冲击效应值得高度关注。为此,将利率、汇率以及股票价格纳入统一的分析框架,构建TVP-FAVAR模型,基于1999年1月至2018年10月的月度数据,检验美联储加息对中国利率、...
关键词：美联储加息 金融资产价格 冲击效应 TVP-FAVAR 
产业绿色发展:政府行为、企业意愿与民间资本选择被引量：12
《河海大学学报（哲学社会科学版）》2019年第2期57-68,107,共13页陈楚 
国家社会科学基金(14BGL031);江苏省哲学社会科学基金重点项目(13YEA001);江苏省教育厅重点项目(2013ZDIXM013)
面对绿色金融体系构建初级阶段庞大的资金需求,如何积极有效地撬动民间资本融入绿色金融是当前缓冲产业绿色发展金融支持不足的有效路径。为此,构建基于地方政府、传统企业与民间资本的三方博弈模型,分析撬动民间资本助力绿色金融的现...
关键词：民间资本 绿色金融 现实困境 有效路径 博弈模型 
熔断机制存在磁吸效应吗?——来自中国股票市场的经验证据被引量：6
《中央财经大学学报》2018年第6期22-36,共15页方先明 赵泽君 
国家社会科学基金项目"影子银川交叉传染风险量度及控制机制研究"(项目编号:14BGL031);国家社会科学基金重大项目"互联网金融的发展;风险与监管研究"(项目编号:14ZDA043);南京大学中国特色社会主义经济建设协同创新中心项目
熔断机制设计的目的是抑制股票交易过程中价格的剧烈波动,然而其在中国股票市场的实践却与制度安排的初衷背道而驰。笔者从股票价格的波动性和股价与交易量的变化速度两个维度,基于沪深A股市场的日频数据和日内高频数据,采用事件研究和...
关键词：熔断机制 磁吸效应 事件研究法 
影子银行规模变动的金融资产价格效应被引量：11
《经济理论与经济管理》2018年第2期39-50,共12页方先明 权威 
国家社会科学基金项目"‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究"(14BGL031);中国特色社会主义经济建设协同创新中心的资助
本文基于所构建的TVP-VAR模型,检验了我国影子银行规模变动对金融资产价格的溢出效应。研究结果发现,影子银行规模的增加对商业银行同业拆放利率、房地产价格、股票市场价格指数和人民币实际有效汇率指数具有正向冲击。宏观经济政策调...
关键词：影子银行 金融资产 溢出效应 TVP-VAR模型 
上市公司管理层修正公告披露策略的市场反应被引量：14
《中国工业经济》2018年第2期176-192,共17页方先明 高爽 
国家社会科学基金一般项目"‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究"(批准号14BGL031)
伴随着业绩预告产生的业绩预告修正公告,是上市公司信息披露制度的重要组成部分。上市公司管理层会利用信息优势在制度容许的范围内有倾向性地选择业绩修正公告披露策略,以趋利避害;处于信息劣势的市场投资者会对管理层业绩修正公告披...
关键词：管理层 业绩预告 修正公告 披露策略 市场反应 
业务关联视角下的影子银行交叉传染风险——基于TGC模型的度量被引量：3
《经济问题》2017年第12期28-37,共10页方先明 陈楚 
国家社会科学基金项目"‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究"(14BGL031);中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助项目
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-C...
关键词：影子银行 业务关联 交叉风险 t-Garch-Copula模型 
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