浙江省社会科学基金(06CGLJ18YBX)

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人民币汇率预期的实证研究——基于亚洲金融危机以来NDF汇率的ARCH效应分析被引量：3
《改革与战略》2007年第8期64-67,共4页董益彪 陈志昂 王丽 
浙江省社会科学基金课题(课题编号为:06CGLJ18YBX)
本文将人民币NDF汇率作为人民币汇率预期的代理变量,使用ARCH模型族研究亚洲金融危机以来的人民币NDF汇率的波动特征。结果表明,亚洲金融危机以来人民币预期汇率存在ARCH效应,具有尖峰、厚尾、波动群集性和非对称性等特征。这佐证了当...
关键词：NDF汇率 人民币汇率 ARCH模型 预期 波动 
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