国家自然科学基金(71171155)

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基于Netlogo的中国ETF基金套利研究被引量：1
《管理工程学报》2020年第1期164-176,共13页王良 刘潇 秦隆皓 黄珍 
国家自然科学基金资助项目(71171155);西安市社会科学规划基金重大资助项目(17J92);西安理工大学科技创新计划项目(2016CX009);西安理工大学博士科研启动项目(107-211211)。
首先构建了基于Netlogo的金融资产交易仿真系统,综合考虑套利过程中的ETF基金双重交易机制、冲击成本、平仓成本、交易者类型等因素,通过数理建模量化分析了EFT基金的跨市套利以及期现套利过程。据此利用Matlab对两种套利过程进行算法编...
关键词：NETLOGO ETF基金 股指期货 套利 
融资融券交易对ETF基金定价效率的影响——基于信息反应视角的研究被引量：3
《管理评论》2019年第9期18-27,共10页王良 秦隆皓 惠朦朦 
国家自然科学基金项目(71171155);教育部人文社会科学研究规划基金(19YJA630080);西安市社会科学规划基金重大项目(17J92);陕西省教育厅专项科研计划(18JK0535)
从信息反应程度、信息反应速度、信息反应滞后性三个方面来对ETF基金的定价效率进行测度。鉴于双重差分模型能较好地消除处理组和对照组之间的系统性差异,据此构建融资融券交易对标的ETF基金定价效率影响的双重差分模型并进行了实证研...
关键词：融资融券 ETF基金 定价效率 双重差分模型 
融资融券机制下ETF基金流动性、交易行为对其价格联动的影响研究被引量：2
《管理评论》2019年第5期28-39,共12页王良 陈婕 刘潇 
国家自然科学基金资助项目(71171155);西安市社会科学规划基金重大项目(17J92);陕西省教育厅专项科研计划(18JK0535);教育部人文项目(19YJA630080);西安市发改委区域经济类课题(SXTY2018-08-15)
分别构建了基于ETF基金价格同向变动指数PCI的BH1模型及基于CAPM回归拟合优度R^2的BH2模型,并给出了ETF基金流动性及交易行为的测度方法,在此基础上建立了双重差分模型来研究融资融券机制下ETF基金流动性、交易行为对其价格联动的影响,...
关键词：融资融券 流动性 交易行为 价格联动 
基于0-1混合整数规划及Cornish-Fisher-CVaR方法的ETF基金最优动态套期保值比率模型
《系统工程》2018年第8期1-17,共17页王良 惠朦朦 许庭嘉 
国家自然科学基金资助项目(71171155);陕西省教育厅科学研究计划项目(18JK0535);西安理工大学校研究生改革项目1项(310/252041828)
鉴于ETF基金的独特避险功能及Cornish-Fisher方法测度风险的简便性与稳健性,本文以ETF基金组合作为现货资产与股指期货进行套期保值,并用Cornish-Fisher方法进行风险估计;同时以CVaR最小作为目标函数,建立基于0-1混合整数规划的ETF基金...
关键词：混合整数规划 CVAR 套期保值 保证金比率 
高频数据条件下基于ETF基金的股指期货套利研究被引量：12
《中国管理科学》2018年第5期9-20,共12页王良 秦隆皓 刘潇 陈婕 
国家自然科学基金面上资助项目(71171155);西安市社会科学规划基金重大项目(17J92);西安理工大学科技创新计划项目(2016CX009)
利用无套利区间分析方法,构建了高频数据条件下基于ETF基金组合的股指期货套利模型,并对自有资金投资者及融资融券投资者的期现套利过程进行了分析。实证研究发现中国股指期货市场的正向套利机会多于反向套利机会,期现套利过程中的错误...
关键词：股指期货 基金 套利 交割 
基于收益率门槛限制考虑的网格资源拍卖问题被引量：2
《计算机系统应用》2017年第5期126-132,共7页王良 刘潇 贾宇洁 
国家自然科学基金资助项目(71171155);西安理工大学高学历人员科研启动经费资助项目(105-400211211);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527)
基于收益率门槛限制的视角,通过建立效用函数模型并结合动态博弈理论,对网格资源的拍卖问题进行了探讨.在对网格资源提供者与竞标网格资源使用者的动态博弈过程进行分析时发现,网格资源提供者的最优策略选择决定于其对货币收益与非货币...
关键词：网格资源 收益 效用 博弈 
基于跳扩散过程的ETF基金动态市场风险测度研究被引量：6
《管理评论》2017年第3期12-26,共15页王良 刘潇 贾宇洁 
国家自然科学基金项目(71171155);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527);西安市社会科学规划基金项目(17J92);西安理工大学科技创新计划项目(2016CX009)
本文分别构建了基于双指数-跳扩散过程及双因素-跳扩散过程的ETF基金收益率模型,研究认为后者对于价格的预测较为准确。建立了时变EVT-POT-GPD方法来确定ETF基金收益率标准残差的分位数,据此提出了动态市场风险测度方法,并以中国、香港...
关键词：基金 风险 扩散 非对称结构 动态 
时变损失厌恶下基于动态CVaR的ETF基金最优资产配置策略研究被引量：4
《中国管理科学》2016年第12期54-62,共2页王良 贾宇洁 刘潇 
国家自然科学基金资助项目(71171155);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527);西安理工大学高学历人员科研启动经费资助项目(107-211211)
首先对静态线性损失厌恶下的最优资产配置策略模型及其性质进行了分析,构建了基于TGARCH-EVTPOT-GPD的动态市场风险测度方法,提出了时变损失厌恶条件下基于动态条件风险约束的ETF基金最优资产配置策略模型,并基于遗传算法进行了求解。...
关键词：风险 CVAR 损失厌恶 ETF基金 
高频数据条件下基于交易成本考虑的中国ETF基金跨市套利研究被引量：1
《管理评论》2016年第11期55-65,共11页王良 贾宇洁 刘潇 
国家自然科学基金项目(71171155);西安理工大学高学历人员科研启动经费项目(105-400211211);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527)
以20只ETF基金的1分钟高频数据作为样本,构建了ETF基金一、二级市场跨市套利模型并进行了实证研究。研究发现,无论是从样本整体还是日内数据来看,市场出现反向套利机会(二级市场买入ETF基金→一级市场赎回→二级市场卖出成份股)的次数...
关键词：成本 基金 套利 回归 
基于委托-代理视角的保险公司私募股权投资博弈分析
《生产力研究》2016年第9期33-36,47,共5页王良 刘潇 
国家自然科学基金资助项目(71171155);西安理工大学高学历人员科研启动经费资助项目(107-211211)
无论是财务性股权投资还是战略性股权投资,资本市场的现状及目前的政策障碍使得保险公司私募股权投资业务选择股权投资管理机构的直接投资模式成为必然。在此过程中,保险公司、所投公司、监管机构及中央政府等其它主体间为追求自身效用...
关键词：保险 股权 博弈 委托-代理 
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