国家社会科学基金(05BJY100)

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中国购买力平价的STAR非线性单位根检验被引量：2
《宁波大学学报（人文科学版）》2008年第6期64-69,共6页赵振全 刘柏 
教育部重大项目(05JJD790005);国家社会科学基金项目(05BJY100);国家自然科学基金项目(70573040)
汇率问题是我国金融国际化的枢纽之一,而购买力平价理论构成了货币主义汇率决定模型的基础。购买力平价假说之谜的实证表象是均值回归时间较长,致使购买力平价理论在短期内不成立。由于在标准的线性ARMA框架下汇率稳态过程的单位根检验...
关键词：实际汇率 ESTAR KSS 购买力平价 
参数法下中国商业银行成本X效率实证研究被引量：4
《吉林大学社会科学学报》2008年第4期91-97,共7页赵振全 赵石磊 王佐理 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790005);国家自然科学基金项目(70173043);国家社会科学基金项目(05BJY100)
X效率是关于整合技术、人力资源及其他资产来生产给定产出的管理水平的测度。研究文献表明,X效率是影响商业银行经营效率和竞争力的主要因素。我们选用参数法中的SFA法,构建超越对数成本函数,研究构成我国商业银行业主体的14家商业银行1...
关键词：商业银行 X效率 SFA 
中国实际利率平价的KSS非线性单位根检验被引量：2
《财经问题研究》2008年第7期61-65,共5页刘柏 赵振全 
吉林大学"985工程"经济分析与预测哲学社会科学创新基地项目(2004);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790005);国家社会科学基金项目(05BJY100);国家自然科学基金项目(70573040)
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起...
关键词：实际利率平价 ESTAR KSS 单位根检验 
基于STAR模型的中国实际汇率非线性态势预测被引量：33
《数量经济技术经济研究》2008年第6期3-11,40,共10页刘柏 赵振全 
吉林大学"985工程"经济分析与预测哲学社会科学创新基地项目(2004);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790005);国家社会科学基金项目(05BJY100);国家自然科学基金项目(70573040)的资助
汇率的趋势对于一国货币政策的制定和实施至关重要,因为实际汇率是度量一国竞争力的主要指标,所以对于处于经济转轨过程中的中国,刻画汇率的变动尤为关键。实际汇率除了对不同冲击产生反应,还取决于其所在经济发展的不同阶段,传统线性...
关键词：实际汇率 STAR 非线性 人民币升值 
Armey曲线与中国最优财政支出规模被引量：9
《黑龙江社会科学》2008年第3期86-90,共5页杨苜 刘淼 
吉林大学"985工程"项目经济分析与预测哲学社会科学创新基地项目;教育部重点研究基地重大项目;国家社会科学基金项目(05BJY100);国家自然科学基金项目
学术界在财政支出规模对经济增长的作用问题上一直存在较大分歧。实际上,已有研究结论大相径庭的主要原因在于对两者关系的线性设定。而Armey曲线否定了传统的线性研究前提,解释了财政支出规模和经济增长之间的非线性关系,直观地揭示了...
关键词：Anney曲线 最优财政支出规模 经济增长 非线性 
沪深股市的分形研究
《时代经贸（下旬）》2008年第6期157-160,共4页赵振全 姚刚 
04年教育部重大项目(05JJD790005);05年国家自然科学基金项目(70173043);05年国家社会科学基金项目(05BJY100);"吉林大学'985工程'"经济分析与预测创新基地项目(985CXJD001)资助
本文以上海深圳股票市场为例,对上证、深证综指的5日收益率、10日收益率、20日收益率进行了多重分形分析。结果表明在各个时间标度上Hurst指数均表现为持久性特征,可见中国股市呈现明显的非线性的分形特征,这一市场是一个复杂性系统,基...
关键词：分形 R/S HURST指数 
过度反应对称周期研究——国际证券市场实证被引量：7
《管理科学学报》2008年第6期122-130,共9页赵振全 丁志国 苏治 
国家自然科学基金资助项目(70173043);国家社会科学基金资助项目(05BJY100);教育部重大项目资助项目(05JJD790005)
过度反应作为行为金融学的重要命题,对有效市场假说提出了严峻的挑战.国内外学者的研究主要是针对证券市场是否存在过度反应进行的实证检验.文章引入了反转系数(rever-sal coefficient),定量地分析不同证券市场过度反应的对称周期性特点...
关键词：有效市场 过度反应 反转系数 对称周期 行为金融学 
中国金融发展与生产率增长被引量：4
《社会科学战线》2008年第5期48-53,共6页于震 杨苜 刘淼 
"吉林大学‘985工程’项目"经济分析与预测哲学社会科学创新基地(2004);教育部重点研究基地重大项目(05JJD790005);国家社会科学基金项目(05BJY100);国家自然科学基金项目(70573040)
金融发展通过"资本积累"和"技术创新"两个渠道对经济增长产生影响。文章从"技术创新"角度出发,以全要素生产率作为技术创新的代理变量,讨论了金融发展和全要素生产率的关联性。借助Malmquist生产率指数和DEA方法对各省份的全要素生产率...
关键词：金融发展 全要素生产率 MALMQUIST指数 GMM估计 
我国货币政策状态的离散选择分析被引量：1
《工业技术经济》2008年第3期153-155,共3页刘柏 
2005年国家社会科学基金项目(项目编号:05BJY100)
宏观经济框架下不同经济指标之间的互动关系是经济领域的重要问题之一,其中货币政策的作用机制颇受关注。本文通过离散选择模型,分析检验了利率、国内生产总值增长率和外汇储备增长率波动对我国货币政策状态的概率影响。我国货币政策实...
关键词：货币政策状态 货币供给量 离散选择模型 
中国商业银行X效率实证分析
《学习与探索》2008年第3期171-174,共4页赵石磊 杨苜 
教育部重大项目(05JJD790005);国家自然科学基金项目(70173043);国家社会科学基金项目(05BJY100)
运用DEA方法对中国14家商业银行X效率进行测度,结果表明,股份制银行X效率高于四大国有银行。在四大国有银行中,经过股改上市的工行、中行和建行由于注资、不良资产剥离和整合上市等方法,X效率都高于未股改的农行。X效率的提高主要体现...
关键词：商业银行 X效率 DEA 投入产出变量 股份制银行 
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