国家自然科学基金(11231005)

作品数：18被引量：53H指数：4
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相关作者：林路范堃李秀丽朱力行李锋更多>>
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相关期刊：《系统科学与数学》《Science China Mathematics》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》更多>>
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均值波动率回归（英文）被引量：1
《系统科学与数学》2015年第12期1383-1401,共19页林路 李锋 朱力行 HARDLE Wolfgang Karl 
国家自然科学基金项目(11171188,11571204,U1404104,11231005);河南省教育厅基础研究计划项目(14A110015);香港研究基金委员会项目;德国科学基金(CRC649)金融风险项目资助课题
在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提出了一类融合了非随机和随机成分的半参数回归模型.与经典的回归模型不同,在此模型中均值回归函数包含了...
关键词：非随机部分 随机部分 半参数回归 均值方差 
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