云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(11231005)

国家自然科学基金(11231005): 作品数：18被引量：53H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：林路范堃李秀丽朱力行李锋更多>>; 相关机构：山东大学华东师范大学江苏联合职业技术学院北京大学更多>>; 相关期刊：《系统科学与数学》《Science China Mathematics》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》更多>>; 相关主题：EXPECTATION英文STOCHASTICNONLINEARRELATED更多>>; 相关领域：理学经济管理更多>>

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基于两因素马尔可夫调制随机波动率模型的期权定价研究(英文)被引量：1: 《应用概率统计》2014年第6期620-630,共11页范堃; The project was supported by National Natural Science Foundation of China(11231005);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004); 本文考虑了扩展两因素马尔可夫调制随机波动率模型下欧式期权的定价问题.该模型中,第一个随机波动率因素服从均值回归的平方根过程,而第二个随机波动率因素是被连续时间有限状态马尔可夫链所调制的.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换...; 关键词：两因素随机波动率体制转换均值回归快速傅里叶变换

体制转换模型下具备最低身故利益保证的变额年金的定价(英文): 《应用概率统计》2013年第5期531-546,共16页范堃; supported by National Natural Science Foundation of China(10971068,11231005);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004);Program for New Century Excellent Talents in University(NCET-09-0356);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"; 本文研究具备最低身故利益保证的变额年金的定价问题.该模型中,假设无风险利率,投资基金的波动率是被连续时间有限状态马尔科夫链所调制的.运用体制转换Esscher变换方法得到唯一的等价鞅测度.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到最...; 关键词：最低身故利益保证变额年金体制转换模型 ESSCHER变换快速傅里叶变换

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