国家自然科学基金(11231005)

作品数：18被引量：54H指数：4
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相关作者：林路范堃李秀丽朱力行李锋更多>>
相关机构：山东大学华东师范大学江苏联合职业技术学院北京大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《Science China Mathematics》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》更多>>
相关主题：EXPECTATION英文STOCHASTICNONLINEARRELATED更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>
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沪市公司财务报表信息响应时滞特性研究被引量：3
《会计研究》2019年第5期82-88,共7页李秀丽 
国家自然科学基金重点项目《金融数学中的若干随机分析问题的研究》(11231005)
本文以沪市A股上市公司2007-2016年的财务报表数据和股票价格变动数据为样本,运用事件研究法与多元回归法对沪市信息响应的时滞特点进行分析。研究发现,资本市场对于利好消息与利空消息的反应是不对称的,其中利好信息对于市场的冲击更明...
关键词：信息环境 财务报表 市场反应 风险管控 
均值波动率回归（英文）被引量：1
《系统科学与数学》2015年第12期1383-1401,共19页林路 李锋 朱力行 HARDLE Wolfgang Karl 
国家自然科学基金项目(11171188,11571204,U1404104,11231005);河南省教育厅基础研究计划项目(14A110015);香港研究基金委员会项目;德国科学基金(CRC649)金融风险项目资助课题
在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提出了一类融合了非随机和随机成分的半参数回归模型.与经典的回归模型不同,在此模型中均值回归函数包含了...
关键词：非随机部分 随机部分 半参数回归 均值方差 
Optimal dividend and capital injection problem with a random time horizon and a ruin penalty in the dual model被引量：4
《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2015年第3期325-339,共15页ZHAO Yong-xia YAO Ding-jun 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11231005);Promotive research fund for excellent young and middle-aged scientists of Shandong Province(BS2014SF006);the Natural Science Foundation of the Jiangsu Higher Education Institutions of China(15KJB110009)
In the dual risk model, we consider the optimal dividend and capital injection problem, which involves a random time horizon and a ruin penalty. Both fixed and proportional costs from the transactions of capital injec...
关键词：dual model transaction cost DIVIDEND capital injection HJB equation 
Risk-minimizing Hedging Strategy for an Equity-indexed Annuity under a Regime Switching Model
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2015年第1期101-110,共10页Lin-yi QIAN Wei WANG Rong-ming WANG 
Supported by National Natural Science Foundation of China(11231005,11301189);Humanity and Social Science Youth Foundation of Ministry of Education of China(12YJC910006,12YJC910009);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20130076120007,20110076110004);Shanghai Municipal Natural Science Foundation(12ZR1408300);Program of Shanghai Subject Chief Scientist(14XD1401600);the 111 Project(B14019);Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China(LQ12A01006)
The equity-indexed annuity （EIA） contract offers a proportional participation in the performance of a specified equity index, in addition to a guaranteed return on the single premium. How to manage the risk of the E...
关键词：equity-indexed annuity regime switching  risk-minimization 
Valuation of equity-indexed annuities with regime-switching jump diffusion risk and stochastic mortality risk被引量：1
《Science China Mathematics》2012年第11期2335-2346,共12页QIAN LinYi WANG RongMing WANG Shuai 
supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos.10971068 and 11231005);Shanghai Municipal Natural Science Foundation (Grant No. 12ZR1408300);Humanity and Social Science Youth Foundation of Ministry of Education of China (Grant No. 12YJC910006);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China (Grant No. 20110076110004);Program for New Century Excellent Talents in University (Grant No. NCET-09-0356);the Fundamental Research Funds for the Central Universities
This paper extends the model and analysis of Lin, Tan and Yang （2009）. We assume that the financial market follows a regime-switching jump-diffusion model and the mortality satisfies Levy process. We price the point...
关键词：compound poisson process Levy process stochastic mortality REGIME-SWITCHING equity-indexedannuity 
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