广东省自然科学基金(06YJRC09)

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关于铝期货套期保值VaR风险敏感度的研究
《中国经济与管理科学》2009年第6期110-112,共3页林孝贵 
广东省自然科学基金项目《期货量影响期货套期保值风险的的敏感度分析》,项目编号7004584;广东商学院校级科研项日（06YJRC09）;本项目获广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持.
使用铝期货对铝现货进行套期保值，用风险价值方法度量期货套期保值的风险，分析期货量影响套期保值VaR风险的敏感性。在t分布下，分别导出空头和多头套期保值VaR风险关于期货量的一阶、二阶敏感度，并解释其经济意义．为现货交易者根...
关键词：铝期货 套期保值 T分布 风险价值 敏感度 
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