江苏省教育厅哲学社会科学基金(05JD790039)

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基于高频数据的套利研究——对中国股市弱式有效的一个检验被引量：1
《南京财经大学学报》2007年第5期30-34,54,共6页王家琪 徐筱雯 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(项目编号:05JD790039)
本文主要研究中国股票市场在每天的交易时段是否存在特定的价格模式,如果存在某种模式,那么意味着可以建立某种获利的交易策略。基于日内交易价格模式建立的获利策略可以验证效率市场假说。本文利用有关指数每30分钟的收盘数据进行了研...
关键词：高频数据 日内交易价格 弱式有效市场 交易策略 买入并持有 
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