广东省自然科学基金(S2012040008073)

作品数：12被引量：56H指数：5
导出分析报告
相关作者：郭文伟钟明陈泽鹏宋光辉刁丽琳更多>>
相关机构：广东财经大学华南理工大学广东商学院华南农业大学更多>>
相关期刊：《系统工程》《经济数学》《科技创业月刊》《金融与经济》更多>>
相关主题：融资模式相依结构COPULA模型中国股市COPULA更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于SJC Copula模型的银行业与房地产业动态相依性及其结构突变被引量：7
《系统工程》2014年第8期32-43,共12页钟明 郭文伟 
国家社会科学基金资助项目(12CJY006);广东省自然科学基金资助项目(S2012040008073);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM 0068);广州市科技计划项目(2013Y4300023);教育部人文社科研究青年项目(13YJC790150)
引入SJC Copula模型来刻画中国房地产业与银行业在2000~2013年的的动态相依性,并进一步分析这种动态相依性的结构突变特征。研究结果表明:SJC Copula函数相比常见的其他Copula函数能更好地刻画房地产和银行业之间的动态相依结构;房地产...
关键词：时变相关SJC Copula 动态相依结构 结构突变 房地产业 银行业 
中国股市风格资产组合市场风险测度——基于EVT-t-Copula模型的实证研究
《华南理工大学学报（社会科学版）》2014年第1期19-26,51,共9页周育红 郭文伟 刁丽琳 
广东省自然科学基金项目(S2012040008073);教育部人文社会科学青年基金(13YJC630248);中央高校基本科研业务费资助项目(2013XMS08);国家社科基金青年项目(12CJY006;12CGL014)
针对传统线性计量模型无法充分刻画中国股市风格资产收益系列存在"自相关"、"尖峰"、"厚尾"等非正态分布特征以及风格资产间存在复杂的非线性相关结构的局限。本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)模型来刻画中国股市风格资产的边缘分布,接着结...
关键词：股市风格资产 市场风险 极值理论 多元copula模型 
基于藤结构Copula模型的中国股市风格资产相依结构研究被引量：4
《经济数学》2013年第4期62-70,共9页郭文伟 
国家社会科学基金资助项目(12CJY006);广东省自然科学基金资助项目(S2012040008073);广州科技计划项目(2013Y4300023)
首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差,引入C-Vine Copula和D-Vine Copula模型来描述这六种风格资产之间的...
关键词：股市风格资产 相依结构 IYvine COPULA C VINE COPULA Pair—Copula 
企业特征、融资模式与科技型中小企业信贷风险被引量：16
《软科学》2013年第12期72-75,共4页郭文伟 
国家社会科学基金青年项目(12CJY006);广东省自然科学基金项目(S2012040008073);广东省软科学研究计划项目(2012B070400004);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM_0068);广州科技计划项目(2013Y4300023)
运用某国有银行2008～2010年160家科技型中小企业的相关信息,对企业特征、融资模式与信贷风险之间的关系进行了实证研究.结果表明：科技型中小企业规模（注册资本、净资产、销售收入）、创业股东的从业经验均与信贷风险存在显著的负相...
关键词：科技型中小企业 企业特征 融资模式 信贷风险 
基于Vine Copula的中国股市风格资产相依结构特征及组合风险测度研究被引量：7
《管理评论》2013年第11期41-52,共12页郭文伟 钟明 
国家社会科学基金项目(12CJY006);广东省自然科学基金项目(S2012040008073);广州科技计划项目(2013Y4300023);教育部人文社会科学研究项目(13YJC790150)
本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差系列,针对传统二元Copula函数面临的"维度诅咒"问题及多元Copula...
关键词：股市风格资产 市场风险 VINE COPULA VAR 
中国开放式基金赎回率影响因素的研究评述
《科技创业月刊》2013年第11期29-33,共5页郭文伟 
国家社会科学基金青年项目"开放式基金投资风格漂移及风格资产轮换策略有效性研究"(项目编号:12CJY006);教育部人文社科研究青年项目(项目编号:13YJC790150);广东省自然科学基金项目"开放式基金投资风格漂移风险测度及防控对策研究"(项目编号:S2012040008073);广东省软科学研究计划项目(项目编号:2012B070400004);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(项目编号:2012WYM_0068)
综述了国内有关开放式基金赎回率影响因素的研究现状,从研究方法、研究样本、期限、研究模型、变量的选取和研究结论等方面进行分类与总结。结合我国开放式基金发展的实际情况,进一步总结在这些方面的研究上存在的问题和改进的方向,为...
关键词：开放式基金 赎回率 影响因素 综述 
企业异质性、融资模式与科技型小微企业信用被引量：4
《中国科技论坛》2013年第11期117-123,共7页钟明 郭文伟 宋光辉 
国家社会科学基金青年项目(12CJY006);广东省自然科学基金项目(S2012040008073);广东省软科学研究计划项目(2012B070400004);广东省高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM_0068);广州市科技计划项目(2013Y4300023)
本文利用科技型小微企业的微观数据,对企业异质性、融资模式和信用水平之间的关系进行了实证研究。结果表明:科技型小微企业的经营规模(销售收入、净资产)、运营能力(总资产周转率)、盈利能力(总资产报酬率)和偿债能力(现金净流量与流...
关键词：科技型小微企业 企业异质性 融资模式 信用水平 
中国房地产业与金融业动态相依性及结构突变特征研究被引量：1
《现代财经（天津财经大学学报）》2013年第9期59-70,共12页钟明 郭文伟 宋光辉 
国家社会科学基金项目(12CJY006);广东省自然科学基金项目(S2012040008073)
采用中国房地产业和金融业在2000-2012年期间的行业指数收益率数据,引入动态Copula函数对两个行业之间的动态相依结构进行研究,结果表明:SJC Copula函数相比常见的其他Copula函数能更好地刻画中国房地产和金融业之间的动态相依结构;房...
关键词：动态相依结构 结构突变 房地产业 金融业 
中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验被引量：2
《广东商学院学报》2013年第4期11-22,共12页郭文伟 
国家自然科学基金(71273066);国家社会科学基金青年项目(12CJY006);广东省自然科学基金项目(S2012040008073)
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间...
关键词：股市风格资产 时变联动性 结构突变点 
创业股东特征、融资模式与新创小微型企业绩效被引量：6
《上海经济研究》2013年第6期102-110,共9页郭文伟 
国家自然科学基金(71273066);国家社会科学基金青年项目(12CJY006);广东省自然科学基金项目(S2012040008073);广东省软科学研究计划项目(2012B070400004);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM_0068)
本文运用某国有银行2007—2009年新创小微型企业的相关信息,对创业股东特征、融资模式与新创小微型企业绩效之间的关系进行了实证研究。研究结果表明:创业股东的从业经验、净资产规模与新创小微型企业绩效之间存在显著的正相关关系,供...
关键词：新创小微型企业 创业股东特征 融资模式 企业绩效 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部