国家社会科学基金(08BYJ154)

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中国房地产上市公司股票收益率波动实证研究被引量：4
《重庆大学学报（社会科学版）》2011年第6期39-46,共8页曹国华 何燕 
国家社会科学基金项目(08BYJ154)
文章将ARCH家族模型引入中国房地产上市公司的行业和个股收益率波动性研究,结果发现:房地产上市公司前期收益率波动对未来影响呈现逐渐衰减趋势,利好消息引起的收益率波动比同等程度的利坏消息引起的收益率波动幅度大,大多数房地产上市...
关键词：房地产市场 股票市场 收益率波动 ARCH模型 
双障碍期权在国内权证市场的应用分析
《统计与决策》2010年第18期121-124,共4页黄九振 黄薇 曹国华 
国家自然科学基金资助项目(7057189);国家社会科学基金资助项目(08BYJ154);教育部新世纪优秀人才项目(NCET07-0905);重庆大学研究生科技创新基金项目(200904A0A0010312)
双障碍期权是一种与路径有关的奇异期权,由于设置了上下限障碍而具有根据需要敲出失效或者敲入生效功能,在控制风险、抑制过度投机方面具有明显效果。文章基于上升敲出下降敲入看跌期权的特性在推导其模型中参考国内证券交易涨跌停限制...
关键词：双障碍期权 权证市场 风险控制 抑制投机 
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