中央高校基本科研业务费专项资金(13QN30)

作品数：2被引量：3H指数：1
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非线性Leland方程的一种并行本性差分方法被引量：2
《数值计算与计算机应用》2014年第1期69-80,共12页吴立飞 杨晓忠 张帆 
国家自然科学基金(11371135;10771065);中央高校基本科研业务费专项资金资助(13QN30);北京市共建项目专项资助(2012年)
非线性Leland方程(支付交易费用的期权定价模型)数值解法的研究具有重要的实际意义,本文对非线性Leland方程构造了一种具有并行本性的差分格式一一交替分段Crank-Nicolson(ASC-N)格式,给出差分格式解的存在唯一性、稳定性分析及解的误...
关键词：非线性Leland方程 交替分段Crank—Nicolson(ASC—N)格式 并行计算 稳定性 数值试验 
支付红利下Black-Scholes方程的交替分段C-N格式解法被引量：1
《应用数学进展》2013年第4期152-158,共7页吴立飞 杨晓忠 
国家自然科学基金(No.11371135,No.10771065);中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.13QN30);北京市共建项目专项资助(2012年)。
Black-Scholes方程是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论意义和实际应用价值。本文对支付红利下Black-Scholes方程构造了一种具有并行本性的交替分段Crank-Nicolson格式(ASC-N格式),给出格式解的存在唯...
关键词：支付红利的Black-Scholes方程 交替分段Crank-Nicolson格式(ASC-N格式) 并行计算 数值试验 
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