教育部人文社会科学研究基金(07JA790098)

作品数：4被引量：9H指数：2
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相关作者：益智杨敏敏张为群董海龙更多>>
相关机构：浙江工商大学浙江金融职业学院浙江财经大学更多>>
相关期刊：《财经论丛》《商业经济与管理》《证券市场导报》《浙江工商大学学报》更多>>
相关主题：基金极值理论金融市场风险度量在险价值股市波动更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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利用期货投资基金规避证券组合风险的实证研究被引量：2
《财经论丛》2013年第4期50-57,共8页益智 
教育部人文社会科学规划基金资助项目(07JA790098);上海证券交易所第23期联合课题基金资助项目(SZ20120018)
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金...
关键词：期货投资基金 均值-方差边界 Sharpe比率 Ω比率 
我国股市波动的政策性及基金把握政策市能力的分析被引量：3
《浙江工商大学学报》2010年第5期36-40,共5页张为群 
教育部人文社科项目(07JA790098)阶段性成果
我国证券市场波动的政策性及相关影响是学术界关注的热点问题。本文首先通过事件统计法肯定了我国政策影响股市波动性的存在,进而对我国股市异常波动点上证券投资基金的管理绩效进行了实证检验。结论显示,证券投资基金对利空政策有较好...
关键词：政策干预 政策市 证券投资基金绩效 
基于极值谱风险测度的金融市场风险度量被引量：4
《商业经济与管理》2009年第8期71-77,共7页益智 杨敏敏 
浙江省高校人文社会科学浙江工商大学金融学重点研究基地资助;国家教育部人文社科基金项目(07JA790098);上海证券交易所第十九期联合课题资助
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了...
关键词：极值理论 谱风险 在险价值 预期不足 
基金费用结构对基金经理投资策略的影响研究
《证券市场导报》2009年第8期29-34,58,共7页益智 董海龙 
浙江省高校人文社会科学浙江工商大学金融学重点研究基地资助;国家教育部人文社科基金(项目号07JA790098);上海证券交易所第十九期联合课题资助
本文研究发现基金的费用结构会影响基金经理的投资策略选择。激励费用结构会驱使基金经理选择正向波动择时策略,但基金风格也会影响基金经理的风险水平选择,在控制基金风格后,本文依旧发现存在这样的关系。研究同时发现,选择正向波动择...
关键词：固定费用结构 激励费用结构 波动择时策略 基金流择时策略 
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