湖南省自然科学基金(10JJ5001)

作品数：3被引量：2H指数：1
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相关主题：波动溢出效应GRANGER因果检验GARCH模型BEKKADF单位根检验更多>>
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资本资产定价模型的扩展及其在保险中的应用
《成都理工大学学报（社会科学版）》2014年第3期57-62,共6页张鸿雁 李丽玲 
湖南省自然科学基金课题"基于习惯形成偏好的金融决策优化理论与模型研究"(10JJ5001);中南大学自由探索计划"投资组合模糊优化理论模型与方法研究"(Z12072)
传统的资本资产定价模型是在一系列过于严格化、理想化的条件下建立起来的。针对现实资本市场情况,通过对资本资产定价模型的应用条件的部分修改,如增加保险公司存在违约风险、交易费用和税收的条件,并且讨论交易费用分别为固定值和保...
关键词：资本资产定价模型 公平保费 财产保险 
中国股市与汇市的波动溢出效应模型研究与实证分析被引量：2
《数学理论与应用》2013年第3期37-47,共11页张鸿雁 李丽敏 李雅婷 
湖南省自然科学基金项目资助(10JJ5001);中南大学自由探索计划资助(2282013bks152);中南大学教改项目资助(2012-108-53)
选取2009年1月5日-2012年5月22的人民币兑美元汇率和上证综指的日交易数据为对象，采用BEKK—GARCH模型，并结合LR似然比检验，对中国汇市与股市的波动溢出效应进行建模研究与实证分析．实证结果表明，整体样本存在汇率到上证指数的波...
关键词：波动溢出 ADF单位根检验 GRANGER因果检验 BEKK—GARCH模型 
基才风险分散原则的商业银行不良资产证券化资产池构建模型研究
《中国财经信息资料》2011年第18期39-42,共4页王孟怡 王庄志 张鸿雁 
湖南省自然科学基金（10JJ5001）.
一、引言据统计。在国际货币基金组织成员国中．有60％的国家遭遇过因银行不良资产过多而导致的金融危机。自20世纪80年代末．美欧日韩等纷纷用证券化的方法来处理不良资产，都取得了较大的成果。现今，不良资产证券化逐渐推广到世界各...
关键词：不良资产证券化 风险分散原则 构建模型 商业银行 资产池 20世纪80年代末 银行不良资产 国际货币基金 
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