四川省科技厅软科学项目(无)

作品数：4被引量：13H指数：2
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相关作者：林祥友代宏霞张虹更多>>
相关机构：成都理工大学西南财经大学更多>>
相关期刊：《云南财经大学学报》《重庆工商大学学报（社会科学版）》《财会月刊（中）》《西部论坛》更多>>
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相关领域：经济管理更多>>
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股指期货主力合约转换前后的市场有效性研究被引量：4
《重庆工商大学学报（社会科学版）》2013年第5期9-15,共7页林祥友 代宏霞 
四川省科技厅软科学计划项目"基于不同数据特征的股指期货价格发现能力的差异性研究";成都理工大学"金融与投资科研创新团队"项目;成都理工大学科研基金资助项目(2011YR10)"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"
分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大作为判别主力合约的标准,研究两种标准确定的股指期货主力合约转换日的差异性。以主力合约转换前后新主力合约的市场效率系数的变化,研究股指期货主力合约转换日的有效性。对我...
关键词：股指期货 主力合约 市场有效性 
融资融券交易对ETF基金市场流动性的影响被引量：4
《西部论坛》2013年第3期103-108,共6页林祥友 代宏霞 
四川省科技厅软科学计划项目"基于不同数据特征的股指期货价格发现能力的差异性研究";西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK120210)"股指期货市场发展与合约存续中价格发现能力的时变性研究";成都理工大学科研基金资助项目(2011YR10)"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究";成都理工大学"金融与投资科研创新团队"项目
以7种成为融资融券标的证券的交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund,EFT基金)构造处理组,以7种未成为融资融券标的证券的ETF基金构造控制组,采用双重差分模型研究有ETF基金成为融资融券标的证券前后我国ETF基金市场流动性的差异,...
关键词：融资融券 交易型开放式指数基金 ETF基金市场 市场质量 流动性 非流动性 双重差分模型 
股指期货主力合约转换的有效性研究——基于转换前后波动性均值差异检验
《财会月刊（中）》2013年第5期59-62,共4页张虹 林祥友 
四川省科技厅软科学计划项目"基于不同数据特征的股指期货价格发现能力的差异性研究";成都理工大学科研基金资助项目"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"(项目编号:2011YR10)的阶段性研究成果
本文选取我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换,分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大、成交量和持仓量之一最大、成交量和持仓量共同最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日,研究上述四个判别...
关键词：股指期货 主力合约 成交量 持仓量 波动性 
股指期货主力合约转换的有效性研究——基于价格引导关系视角被引量：6
《云南财经大学学报》2013年第1期109-116,共8页林祥友 代宏霞 
四川省科技厅软科学计划项目"基于不同数据特征的股指期货价格发现能力的差异性研究";西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"股指期货市场发展与合约存续中价格发现能力的时变性研究"(JBK120210);成都理工大学科研基金资助项目"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"(2011YR10)
以成交量最大、持仓量最大、成交量持仓量之一最大、成交量持仓量共同最大作为判别标准,研究四种标准的主力合约转换日的差异性和有效性。对沪深300股指期货20次主力合约的实证分析表明:成交量最大确定的主力合约转换日和持仓量最大确...
关键词：股指期货 主力合约 成交量 持仓量 价格引导 
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