异方差

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具有组群异方差结构的面板数据模型及其应用研究被引量：2
《统计研究》2021年第11期141-149,共9页任燕燕 王纬 严晓东 
国家社会科学基金一般项目“异质性面板分位数模型及其应用研究”(21BTJ046);国家自然科学基金青年项目“高维异质性回归模型的融合分析和统计推断”(11901352)。
面板数据由不同个体的时间序列数据汇聚而成。已有大量研究表明面板数据个体之间存在组群结构,并且普遍存在模型的异方差现象。本文借鉴组群异质性的研究成果,构建模型误差项组群结构的面板数据模型,基于模型假定条件,提出惩罚伪最大似...
关键词：面板数据 固定效应 组群异方差 惩罚伪最大似然估计法 
多边价格指数中的价格异方差问题与CPD法的改进被引量：3
《统计研究》2016年第10期38-45,共8页杨仲山 谢长 
国家社会科学基金重大招标项目"我国全面参加全球国际比较项目(ICP)的理论与实践问题研究"(13&ZD171);辽宁省教育厅创新团队项目"环境与经济核算"(WT2014006)的资助
CPD法是国际比较项目(ICP)中一种重要的多边价格比较方法,而多边价格比较方法的可靠性直接影响ICP公布的各国购买力平价数据的可信度。本文从理论上系统地分析了CPD法中存在的价格异方差问题,并引入一种消除异方差的WLS估计方法。然后以...
关键词：价格异方差 CPD法 PPPs WLS估计 
季节异方差序列的季节调整问题研究
《统计研究》2014年第12期69-74,共6页张岩 张晓峒 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(10BTJ010);国家统计局重大科研项目"中国宏观经济序列季节调整与软件研发"资助
季节调整是从经济序列中剔除季节成分的重要方法。季节异方差的存在,使经典的季节调整方法无法彻底分离出季节成分,致使季节调整失败。本文针对季节异方差问题提出改进的HS模型,并利用改进的HS模型构造季节异方差检验LR统计量,通过蒙特...
关键词：季节调整 季节异方差 HS模型 
考虑截面相关条件下的异质性面板数据协整回归模型的估计被引量：5
《统计研究》2010年第9期103-108,共6页林谦 黄浩 黎实 
教育部人文社会科学重点研究基地基金(06JJD790026)的资助;西南财经大学科研基金项目(YB0820)的资助
面板数据的非平稳分析是近年来迅速发展的方向,其中考虑截面相关情形下面板数据的协整分析的发展备受关注。本文在Bai(2006)考虑截面相关条件下面板数据协整回归模型估计的基础上考虑被解释变量和解释变量均截面相关及截面长期协方差矩...
关键词：面板数据 协整回归 截面相关 长期协方差矩阵 异方差 
异方差模型参数估计的有效性研究
《统计研究》2008年第6期102-104,共3页叶宗裕 
全国统计科学研究计划项目"基于模拟计算的经济计量模型参数估计研究"(2007LY087)的阶段性成果
本文运用随机模拟方法,对误差序列异方差模型中加权最小二乘(GLS)估计的有效性进行研究。研究表明,GLS估计的有效性与异方差强度有关,当异方差强度较强时,GLS估计比普通最小二乘(OLS)估计有效;当异方差强度较弱时,GLS估计不如OLS估计有效。
关键词：参数估计 有效性 异方差 强度 
浅谈加权最小二乘法及其残差图——兼答孙小素副教授被引量：20
《统计研究》2006年第4期53-57,共5页何晓群 刘文卿 
The paper introduces some problems in relation to weighted least square regression,and answers a question about weighted residual plots.
关键词：异方差 加权最小二乘法 残差图 SPSS 
平行数据模型中的异方差问题的处理被引量：3
《统计研究》2005年第2期75-77,共3页任燕燕 朱孔来 
山东省优秀中青年科学家奖励基金项目 (0 3BS0 11) ;山东大学青年成长基金 (0 0 0 0 0 5 41870 13 )
A method about Considering Heteroskedastic panel data in economical Analyses are given.The suppose test of model and consistent estimator of coefficient are given.The parameter estimation are resolved when μ i∶(0,w ...
关键词：平行数据模型 异方差 问题 处理 
上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应被引量：29
《统计研究》1995年第6期74-78,共5页徐剑刚 
上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应徐剑刚一、引言克劳斯（Ｃｒｏｓｓ，１９７３）研究发现美国股票市场周一平均股票报酬为负，周五为正；现代财务学理论于８０年代提出了若干关于市场异常的假说来解释股票价格变动的原因...
关键词：上海 深圳市 股票市场 股票报酬 周末效应 
异方差性F的参数估计被引量：1
《统计研究》1990年第3期52-54,共3页黄树颜 胡小平 
在经典经济计量理论中,异方差现象的存在破坏了普通最小二乘法(OLS)参数估计中关于随机序列独立同分布的基本假定,从而使得用OLS法估计得到的模型Y=Xβ失去优良性,如(?)不再是参数β的最小方差线性无偏估计(BLUE),继而参数的显著性检验...
关键词：异方差 参数估计 经济计量学 
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