异方差性

作品数：127被引量：373H指数：10
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沪市股票价格指数的GARCH模型被引量：2
《数学理论与应用》2009年第3期40-43,共4页杨柳 
首先用OLS法对沪市股票价格指数建模,对统计量进行分析发现该模型的误差项具有条件异方差性,因此采用GARCH方法拟合并检验,结果表明GARCH(1,1)拟合的很好。
关键词：沪市股票价格指数 异方差性 GARCH 
广义线性模型中一类推广的拟似然估计与异方差性诊断检验(英文)
《数学理论与应用》2002年第3期5-14,共10页田茂再 吴喜之 
本文考虑了随机设计情形下一类普通的异方差回归模型,在这个模型中,假定回归函数与方差函数之间的关系服从推广的广义非线性模型.该模型在实际中很常见,广义线性模型便是其特例.首先,我们导出了均值函数的局部加权拟似然估计;然后,用它...
关键词：异方差性 同方差性 拟似然 统计诊断 加权最小二乘 
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