银行间

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银行间网络风险评估中的有向图采样方法
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第5期0168-0174,共7页庄梓 
在本文中,我们研究了银行间负债网络的采样方法,即给定强度序列下的加权有向图采样算法。具体地,我们可以将给定强度序列下的采样问题看作带约束的随机采样问题,并通过消除等式约束的方案将采样空间转换为一个特殊的多胞形,同时将原问...
关键词：银行间网络风险评估 有向图采样 金融网络 
欧盟可持续金融发展状况及对我国银行间市场发展绿色金融的启示被引量：1
《中国货币市场》2022年第3期78-82,共5页丁纯 蒋帝文 
国家社科基金重大项目资助(编号:20VGQ012)。
当前发展绿色金融、服务绿色经济已成为全球共识。欧盟可持续金融起源较早,发展经验丰富,框架体系较为完善。欧盟《可持续发展融资行动计划》释放明确的可持续金融发展政策信号,促使银行间市场监督管理部门加快制定行动战略;同时统一欧...
关键词：银行间市场 金融机构业务 绿色金融 可持续金融 政策信号 业务效率 可持续发展 全球共识 
基于转移熵的银行间风险传染效应实证研究被引量：5
《大连理工大学学报（社会科学版）》2018年第2期19-23,共5页李智 牛晓健 
国家自然科学基金项目:"基于耦合网络的‘企业-银行’系统性风险的传播机制及控制策略研究"(71573051)
鉴于资本市场交易数据相对容易获得,提出了一种基于转移熵方法的银行间风险传染效应度量工具。基于16家上市银行具体交易数据,基于转移熵方法对银行间风险传染效应进行了实证研究。实证研究表明,该方法可以有效地度量银行间风险传染效...
关键词：转移熵 风险传染 系统性风险 风险贡献 
小微贷款新政会影响银行体系的稳健吗?——基于银行间复杂网络的研究
《广西财经学院学报》2017年第3期14-28,共15页刘珂言 牛晓健 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市"曙光计划"项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目"上海国际型大都市建设的综合改革方案设计";复旦大学中央高校基本科研业务费支持
采用复杂网络研究方法,运用收集和模拟所得到的974家商业银行的同业拆借数据构建银行间同业拆借网络,基于小微贷款规模设计风险传染模型,研究了小微贷款规模和分布对我国商业银行系统的稳健性影响。发现小型农商行存在引发系统性危机的...
关键词：小微贷款 贷款新政 银行间复杂网络 风险传染 
基于内生网络的银行间传染风险特征被引量：8
《北京理工大学学报（社会科学版）》2017年第2期67-71,102,共6页李智 牛晓健 
国家自然科学基金资助项目(71573051)
基于银行内生网络研究银行间传染风险特征,通过对银行经营行为进行动态刻画,构建银行内生网络模型,进而研究交易对象范围、流动性冲击规模、银行投资规模和投资收益波动对银行间传染风险影响。研究结果显示:构建的内生网络模型具有货币...
关键词：银行网络 内生网络 网络结构 传染风险 
中国银行间同业拆借市场网络系统的研究——基于复杂网络方法的探索被引量：2
《盐城工学院学报（社会科学版）》2016年第4期32-38,共7页牛晓健 吕潇潇 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);2011年度上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);2011年度上海市"曙光计划"项目(11SG09);<上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目-上海国际型大都市建设的综合改革方案设计>;复旦大学中央高校基本科研业务费的支持
识别银行间同业拆借市场中系统重要性并进行相应监督管理,对提高金融市场稳定性、应对流动性危机等意义非凡。运用复杂网络理论,采用最大熵法则及阀值法,根据2013-2015年三年间中国银行同业拆借市场相关交易数据构建我国银行同业拆借网...
关键词：复杂网络 同业拆借 最大熵 小世界网络 
做市商制度、双边价差与市场稳定性——基于银行间债券市场做市行为的研究被引量：21
《金融研究》2016年第4期50-65,共16页马永波 郭牧炫 
本文在梳理我国银行间债券市场做市商制度发展历程及其与市场流动性关系的基础上,以一段包含牛、熊市的完整市场周期为样本,考察了双边价差的影响因素,并对不同行情下做市商报价行为及稳定市场的效果作了比较研究。结果发现,做市商提供...
关键词：做市商制度 买卖价差 银行间债券市场 
从双边报价看如何提升信用债流动性——基于银行间市场做市商行为的研究被引量：8
《财经研究》2015年第10期69-82,共14页马永波 
文章以一段包含牛熊市的完整市场周期为样本,考察了影响信用债双边报价价差的因素,并对不同行情下不同类型做市商的双边价差做了比较。研究发现,做市商提供的信用债流动性明显不足,中小机构(不含外资银行)的信用债做市报价优于大型机构...
关键词：做市商制度 买卖价差 流动性 银行间债券市场 
关于推进银行间债券市场分层的思考
《银行家》2015年第10期106-109,共4页马永波 
从欧美等成熟市场的经验来看,场外债券市场一般分层为交易商间市场（dealer-to-dealer segment,简称为＂B2B市场＂）和交易商对客户市场（dealer-to-customer segment,简称为＂B2C市场＂）。B2B市场的成员只能是有交易商资格的金融机构...
关键词：做市商 场外债券市场 dealer 金融机构 市场信息 对冲基金 债券发行 CUSTOMER 利益输送 客户市场 
基于GARCH模型的VaR方法对我国银行间同业拆借利率的实证分析
《世界经济情况》2014年第4期36-44,共9页宋丹阳 
本文利用VaR模型通过2007年1月4日至2013年12月31日上海银行问同业拆借利率（SHIBOR）中的隔夜拆借利率数据作为样本数据来进行实证研究，发现我国同业拆借利率存在着尖峰厚尾、序列自相关和明显的条件异方差（ARCH效应），为了克服条...
关键词：利率风险VaR模型GARCH模型上海银行间同业拆借利率(SHIBOR) 
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