银行间国债市场

作品数：27被引量：90H指数：5
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仿射模型在银行间国债市场的价格预测研究被引量：1
《财经研究》2010年第6期26-35,共10页戴国强 王申 
教育部课题"中国利率期限结构模型在利率衍生品定价中的应用"(06JA790070)
文章对两因子仿射模型在银行间国债市场的预测能力进行了实证检验,结果表明,模型对于3-4个月内剩余期限在7年期以下的品种预测误差较小,可信度较高。利用该预测方法,构建了基于极大似然框架的预测效果指标,证实了模型参数的稳定性较好...
关键词：仿射模型 预测检验 银行间国债市场 利率期限结构 
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