银行间国债市场

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货币回流视角:银行间债券市场开放、安全与策略应对
《中国货币市场》2024年第7期47-50,共4页郭栋 
国家社科基金一般项目“货币回流的经济安全与国债市场渐进式开放策略研究”的资助,项目编号21BGJ074
本文从人民币货币回流视角,研究银行间债券市场开放的市场逻辑,聚焦银行间国债市场,揭示国债安全面临的新问题和新挑战,强调人民币国债市场开放需坚持审慎、渐进式开放原则,并围绕开放的安全边界上限、制度型开放优化、本币国际化新问...
关键词：银行间债券市场 安全边界 市场逻辑 货币回流 银行间国债市场 渐进式开放 国债 本币国际化 
境外投资者配置中国国债的动机研究——基于国债收益率的视角被引量：2
《金融发展评论》2023年第7期51-67,共17页孙榛 周荣喜 施一宁 
国家自然科学基金面上项目“中国债券市场‘信用利差之谜’研究”(项目编号:71871062);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“金融开放对中国房价的作用机制研究”(项目编号:18QN03);对外经济贸易大学研究生科研创新基金资助(项目编号:202118);国家留学基金资助。
基于2016年2月至2021年2月中国以及30个境外经济体国债((1))的月度数据,从国债收益率的视角分析影响境外投资者配置我国国债资产的主要因素及其行为动机,实证结果表明:中国与发达经济体之间的国债利差对境外投资者购买我国国债的行为具...
关键词：境外投资者 银行间国债市场 SV-TVP-VAR 国债收益率 
银行间国债市场利率期限传导效应及其影响因素研究
《金融纵横》2015年第12期21-29,共9页王海慧 李伟 
本文以银行间国债市场为对象研究利率的期限传导效应,在对2004年以来10年期和1年期国债收益率走势进行描述性分析的基础上,构建了能够反映国债利率期限传导效应的代理变量国债利率期限传导效率,同时根据金融市场利率传导渠道理论,挖掘...
关键词：国债市场 利率期限结构 影响因素 
跨市场交易债券的套利分析
《佛山科学技术学院学报（自然科学版）》2015年第6期55-58,共4页王宁 朱才敏 
河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A110117)
对我国国债市场上的跨市场交易品种的跨市套利交易机会进行研究,结果表明,在回购交易市场上,回购利率的差异在大多数情况下可以给作为交易所市场会员的证券公司投资者带来无风险套利利润,并且不会带来较大的流动性风险,但是,若要使套利...
关键词：银行间国债市场 交易所国债市场 套利分析 
期限溢价、超额收益与宏观风险不确定性——基于银行间国债市场的分析被引量：10
《南开经济研究》2015年第3期114-130,共17页王晓芳 郑斌 
本文使用无套利宏观金融模型对银行间市场国债期限溢价和超额收益进行实证研究。在对期限溢价和超额收益的估计中发现,无论从幅值还是相关性看期限溢价均无法作为超额收益的有效预期。对期限溢价动态特征分析的结果表明,通胀增长率、经...
关键词：期限溢价 超额收益 不确定性程度 
中国银行间国债市场流动性及其影响因素被引量：4
《中南财经政法大学学报》2014年第6期43-51,共9页李论 
摘要：本文采用2002-2012年由债券现券双边报价计算出的买卖价差作为衡量流动性的指标。首先，将国债按期限分为长期、中期和短期三类，再依据发行日期分为新券和旧券，文章具体分析了以上六类债券的流动性。其次，采用VAR模型分析了多...
关键词：银行间国债市场 现券双边报价 流动性 买卖价差 
国债流通交易对货币供给量的影响研究被引量：2
《西安交通大学学报（社会科学版）》2014年第6期44-50,共7页邓晓兰 李铮 黄显林 
国家社科基金项目(13BJY157)
在欧美各国扩大国债规模采取量化宽松货币政策的背景下,基于国债政策和货币政策协调配合视角,利用中国2005-2012年的月度数据进行实证分析后发现:央行的国债交易对货币供给量影响微弱,商业银行的国债交易短期内能抚平货币供给量的波动,...
关键词：国债交易 货币供给量 公开市场操作 银行间国债市场 
货币政策对不同国债市场流动性影响的差异——基于银行间国债市场与交易所国债市场的比较研究
《中国集体经济》2014年第25期105-107,共3页陈磊 孔刘柳 张兆瑞 
文章以2007～2012年在上海证券交易所和银行间市场同时上市交易的国债为研究对象,运用计量方法分析货币政策对于银行间国债市场和交易所国债市场流动性的影响及其差异.研究结果显示：利率对交易所国债市场流动性影响明显,对银行间国债...
关键词：货币政策 流动性 银行间国债市场 交易所国债市场 
我国国债利率期限结构的静态实证分析
《铜陵学院学报》2014年第2期29-32,共4页芮迟 
选取我国银行间国债某个交易日的数据,比较了三次样条模型、指数样条模型和NSS模型对国债价格的拟合效果,结果发现三次样条模型拟合效果最好;使用三次样条模型构建我国国债收益率曲线,并对其静态特征与形成原因做了分析;静态分析中显示...
关键词：利率期限结构 银行间国债市场 静态实证分析 
我国银行间国债市场的有效性分析
《中国集体经济》2014年第11期75-78,共4页栾稀 
市场的有效性研究一直是资本市场研究的重点问题,但我国对于国债市场的有效性研究较少。银行间国债市场也是国债市场的主要组成部分。文章分别从市场内部和市场外部,利用随机游走模型的检验及协整检验等方法对银行间国债市场的有效性进...
关键词：国债 银行间 有效性 
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