套利分析

作品数：59被引量：238H指数：6
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基于周内效应的硅锰商品期货套利分析
《北方金融》2019年第5期25-32,共8页刘锦涛 
本文利用修正后GARCH模型,对硅锰商品期货主力合约交易数据研究发现,其收益率和错误定价率呈现出"W"型,波动率呈现出倒"V"型结构。并且通过向量自回归模型的方差分解和脉冲响应函数分析了持仓量、成交量、波动率、收益率和错误定价率这...
关键词：周内效应 套期保值 商品期货 错误定价率 
我国创新性货币政策工具在利率调控中面临的问题与对策研究被引量：1
《海南金融》2019年第1期35-43,共9页张田 
近年来,创新性货币政策工具已经成为央行应对复杂金融环境、建立价格型货币政策调控框架的有力工具。当前,运用SLF建立的利率走廊上限在多数时间发挥了作用,但仍被多次突破。通过分析突破利率走廊上限的三个成因,发现利率走廊上限发挥...
关键词：创新性货币政策工具 利率走廊 PSL操作 套利分析 
基于变结构协整的股票分时价格统计套利分析
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2017年第6期727-732,共6页孟静科 王建华 王传美 
教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH143);中央高校基本科研业务费专项资金项目(WUT:2016IA005);国家自然科学基金项目(91324201;81271513;71473186)
选取券商板块中东北证券和广发证券的交易价格日数据、60 min、30 min、15 min、5 min及1 min数据作为研究对象,建立价差序列的协整和变结构协整模型。根据这两个模型确定买卖点,寻找交易机会,分析套利的收益。结果表明,变结构协整模型...
关键词：变结构协整模型 统计套利 股票分时数据 
交叉上市中价差和套利分析——以海通证券AH股为例
《新商务周刊》2017年第20期99-99,101,共2页赵子恒 
当不同市场存在一定割裂状态时,同一个公司在不同市场上市的股票会存在价格差异.本文将以海通证券AH股为例,从投资者更为关注的投资收益角度上通过分析价差存在的现实状况.接着,本文试图解释这种价差能多大程度影响收益率,怎样才能通过...
关键词：交叉上市 价差 套利 AH股 海通证券 
亚洲甲苯涨势强劲 欧洲价格一路走低 中国甲苯市场内外盘套利分析
《乙醛醋酸化工》2017年第10期42-43,共2页
近日亚洲甲苯涨势强劲,9月份FOB韩国价格一度上涨至656美元/吨,CFR中国估价涨至681美元/吨。当前亚洲甲苯价格水平,均已较8月初上涨了50-60美元/吨附近,并涨至近5个月以来的最高点位,与国内市场价差拉大。
关键词：甲苯 涨势 套利 最高点位 外盘 价格水平 国内市场 一路 至近 月份 
商业银行影子银行业务的监管套利分析被引量：2
《天津商业大学学报》2017年第5期14-18,共5页林德发 胡晓 
天津市哲学社会科学规划项目"银行过度风险承担视角下我国逆周期监管机制优化研究"(TJYYWT16-019)
在追逐利润、规避监管和金融创新的驱动下,我国商业银行的影子银行业务得到迅速发展。从金融发展的过程来看,部分金融创新是从规避金融监管的角度出发,目标指向监管套利,商业银行影子银行业务同样如此,其监管套利的特征表现得十分明显...
关键词：商业银行 影子银行业务 监管套利 
鸡蛋期货现货套保与套利分析
《中国禽业导刊》2016年第4期11-11,共1页李顶威 
套期保值分为空头套期保值和多头套期保值，在期货市场上提前卖出未来需要卖出的商品，以锁定未来的收益叫做空头套期保值，在期货市场上提前买人未来需要买进的商品，以锁定未来的成本叫做多头套期保值。
关键词：期货市场 套期保值 套利 现货 鸡蛋 商品 锁定 
跨市场交易债券的套利分析
《佛山科学技术学院学报（自然科学版）》2015年第6期55-58,共4页王宁 朱才敏 
河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A110117)
对我国国债市场上的跨市场交易品种的跨市套利交易机会进行研究,结果表明,在回购交易市场上,回购利率的差异在大多数情况下可以给作为交易所市场会员的证券公司投资者带来无风险套利利润,并且不会带来较大的流动性风险,但是,若要使套利...
关键词：银行间国债市场 交易所国债市场 套利分析 
H股股指期权与股指期货日内套利分析——期权期货平价理论之应用
《全国商情》2015年第20期62-65,共4页吕家彦 
本文旨在完整地探讨H股指数衍生产品之套利行为,研究期间自2014年7月1日起至12月31日止,共计126个交易日之日内45,612笔分钟数据。以期权期货平价理论为基础,推导出期货理论价格,并考虑交易成本之影响,建立一无套利区间,以期货实际价格...
关键词：股指期货 股指期权 H股指数 套利分析 平价 应用 套利行为 衍生产品 
行为金融学中的有限套利分析被引量：1
《中国市场》2015年第16期50-52,共3页何苏燕 
有效市场理论认为理性套利者的无风险套利行为始终会将非理性交易者淘汰、将价格偏差纠正,从而保证市场有效。但是金融市场上的一些异象,例如,孪生股票同质不同价、指数成分股与其基本价值的偏离、子公司分拆上市、ETF的市场价格与其基...
关键词：行为金融 有限套利 市场异象 
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