到期日效应

作品数：19被引量：103H指数：4
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股指期货到期日效应的比较基准选择及实证检验
《财会月刊（中）》2016年第9期119-123,共5页郭旭芬 
随着股指期货合约的到期交割,合约双方会因期现套利、套期保值以及投机等交易行为使博弈加剧,可能引发股指期货的到期日效应。将比较基准的选择延展到到期日前后的2个相邻交易日,对沪深300指数期货到期日效应进行实证检验,可以更全面地...
关键词：股指期货 到期日效应 比较基准 
沪深300指数期货到期日效应研究——基于非参数统计检验
《财会月刊（中）》2015年第11Z期108-112,共5页郭旭芬 
股指期货到期日效应主要表现为股指期货合约到期时,因市场参与者多种交易行为的存在,导致股票现货市场出现异常性变化。在非正态总体、小样本的情况下,传统的参数统计方法不适用于样本的差异性检验,因此,本文运用非参数的Wilcoxon符号...
关键词：股指期货 到期日效应 日内收益率 收益反转 非参数检验 
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