到期日效应

作品数：19被引量：103H指数：4
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萨缪尔森到期日效应的实证检验——来自中国大豆期货市场的证据
《商场现代化》2019年第5期14-15,共2页吴翠宇 涂序平 黄浩雯 卢鹏程 
嘉兴学院2018年度校级重点SRT计划项目:对接上海示范区背景下房价上升促进还是抑制了居民消费?--基于嘉兴市入户调查数据的实证研究(项目编号:85178520);对接上海示范区背景下嘉兴房价还会上涨吗?--基于人口-信贷-房价模型的视角(项目编号:STR2018B030)
到期日效应是探讨衍生市场对现货市场冲击的重要课题。本文选取大连商品交易所黄大豆合约从2010年1月到2011年11月的数据,对每个样本合约建立ARMA-GARCH模型,然后在模型中加入虚拟变量D来代表到期时间,确定参数的正负值来检验大连大豆...
关键词：大豆期货 ARMA-GARCH模型 到期日效应 
制度设计影响了碳市场流动性吗——基于中国试点地区的研究被引量：24
《财贸经济》2017年第8期129-143,共15页傅京燕 章扬帆 谢子雄 
国家自然科学基金项目"基于强度减排的碳交易机制对产业竞争力影响的理论研究与ECGE模拟"(71273115);暨南远航计划(15JNYH010);国家社科基金重大项目"我国重点生态功能区市场化生态补偿机制研究"(15ZDA054);国家社会科学基金专项"党中央治国理政的生态文明制度建设思想研究"(16ZZD049)
全国碳市场拟于2017年建成,制度设计仍在不断探索中,针对试点地区流动性总体不足,需加快完善设计体系,提升未来碳市场流动性。为此,本文采用改进的非流动性比率,测度试点地区碳市场流动性,从碳市场制度设计中选取CCER抵消机制、参与主...
关键词：非流动性比率 制度设计 边际减排成本曲线 “到期日”效应 
A股市场在岸与离岸股指期货到期日效应研究
《管理现代化》2016年第6期1-3,共3页张羽 
国家社会科学基金项目(12BJL053)
以3种A股指数在2010年9月至2015年3月的1分钟数据为研究样本,分析了A股市场的在岸股指期货(IF)与离岸股指期货(A50指数期货)的到期日效应。研究发现,以指数平均值为结算价的IF不存在到期日效应;以指数收盘价为结算价的A50指数期货存在...
关键词：到期日效应 A50 指数期货 沪深 300 股指期货 结算方式 
股指期货到期日效应的比较基准选择及实证检验
《财会月刊（中）》2016年第9期119-123,共5页郭旭芬 
随着股指期货合约的到期交割,合约双方会因期现套利、套期保值以及投机等交易行为使博弈加剧,可能引发股指期货的到期日效应。将比较基准的选择延展到到期日前后的2个相邻交易日,对沪深300指数期货到期日效应进行实证检验,可以更全面地...
关键词：股指期货 到期日效应 比较基准 
沪深300股指期货市场的到期日效应研究被引量：1
《兰州财经大学学报》2016年第1期75-82,共8页林祥友 陈超 易凡琦 
四川省软科学计划项目"融资融券交易制度对证券市场质量的影响研究"(2014ZR0211);四川省软科学计划项目"沪港通对A+H交叉上市公司股价同步性的影响研究"(2015ZR0228);四川省教育厅人文社科重点项目"股指期货主力合约转换的判别法则优化研究"(14SA0036);成都理工大学"金融与投资优秀科研创新团队培育资助"项目(KYTD201303)的资助
采用我国沪深300股指期货推出前后沪深300股指各4年的日交易数据,从沪深300股指市场的成交量、收益率、流动性和波动性等指标角度,使用Wilcoxon—Mann—Whitney非参数检验方法和双重差分模型DID研究沪深300股指市场的股指期货到期日效应...
关键词：证券市场 股指期货 到期日效应 非参数检验 双重差分模型 
沪深300指数期货到期日效应研究——基于非参数统计检验
《财会月刊（中）》2015年第11Z期108-112,共5页郭旭芬 
股指期货到期日效应主要表现为股指期货合约到期时,因市场参与者多种交易行为的存在,导致股票现货市场出现异常性变化。在非正态总体、小样本的情况下,传统的参数统计方法不适用于样本的差异性检验,因此,本文运用非参数的Wilcoxon符号...
关键词：股指期货 到期日效应 日内收益率 收益反转 非参数检验 
证券市场星期五和股指期货到期日的日历效应研究被引量：2
《贵州财经大学学报》2015年第5期48-57,共10页林祥友 代宏霞 甘雨婕 
四川省软科学计划项目(项目编号:2014ZR0211);四川省软科学计划项目(项目编号:2015ZR0228);四川省科技计划项目(项目编号:2012ZR0042);四川省教育厅人文社科重点项目(项目编号:14SA0036);四川省哲学社会科学重点研究基地四川矿产资源研究中心项目(项目编号:SCKCZY2011-YB013);成都理工大学"金融与投资优秀科研创新团队培育资助"项目(项目编号:KYTD201303)
在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面,采用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型,以及双重差分模型实证研究证券市...
关键词：星期五效应 到期日效应 双重日历效应 非参数检验 双重差分模型 
我国股票现货市场股指期货到期日效应研究——基于沪深300股票指数的实证分析被引量：3
《经济评论》2015年第3期147-160,共14页李琼 肖祖沔 
武汉大学自主科研项目(人文社会科学)研究成果;"中央高校基本科研业务费专项资金"资助~~
本文在控制了股市周末效应之后,对我国股票现货市场上股指期货到期日效应进行了分析。基于2010年5月至2014年4月数据的实证检验表明,我国现货市场股价波动率在到期日显著增加,但并不存在显著的成交量增加和价格扭曲现象。通过将实证结...
关键词：股指期货 到期日效应 成交量 波动率 价格扭曲 
我国股指期货到期日效应实证检验被引量：2
《时代金融》2012年第04X期246-246,共1页何汕媛 
中国股指期货市场成立已近两周年。欧美股指期货市场上频现的"到期日效应"在中国是否成立一直为人们所关注。本文对中国股指期货市场否存在到期日效应进行了实证检验,并探究了其背后的原因。
关键词：股指期货 到期日效应 实现波动率 
新加坡摩根台股期货到期日效应之因素探讨：套利或操纵？
《管理與系統》黃玉娟(Yu-Chuan Huang) 詹淑慧(Shu-Hui Chan) 陳則學(Tse-Hsueh Chen) 
本研究探讨新加坡摩根台股期货契约到期时，台湾股票市场上的到期日效应形成原因为何。实证发现摩台指期货契约到期当天，股票市场收盘前最後五分钟的价量表现，皆異於其他非到期日，且反转频率高於其他非到期日。从回归分析中，发现套...
关键词：摩根台股期貨 到期日效應 套利 操縱 
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