涂序平

作品数：32被引量：17H指数：2
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供职机构：嘉兴学院商学院更多>>
发文主题：实证研究动量效应财富效应居民消费FAMA-FRENCH更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《现代营销（下）》《金融经济（下半月）》《大众投资指南》《山西农经》更多>>
所获基金：浙江省自然科学基金浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目嘉兴市哲学社会科学发展规划立项课题更多>>
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我国IPO长期表现的实证研究--基于Fama-French五因子模型
《现代营销（上）》2021年第5期72-74,共3页滕文凤 涂序平 房乐 陈吴琼 鲍怡迪 
本文基于Fama-French五因子模型,选取2009年1月到2014年12月在沪深证券交易所上市并首次发行的新股作为样本,采用2×3组合构造法,对新股上市后一段时间内我国IPO的长期表现进行实证研究。结果表明:Fama-French五因子模型对中国股市的研...
关键词：IPO股票 长期弱势 Fama-French五因子模型 
规模与动量的轮动策略与混合策略——来自中国A股牛熊市下的经验证据
《大众投资指南》2021年第9期177-180,共4页杜天豪 涂序平 赵佳琪 沈季瑛 
2020年度浙江省大学生科技创新计划活动(暨新苗人才计划)项目(项目编号:2020R417026)
本文以2014年12月至2017年6月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了样本期内动量、规模的轮动策略与混合策略股票收益率的预测效果。实证研究发现:第一,牛市状态下,任何策略均可获得正向收益;熊市状态下,规模策略和混合策略表现较...
关键词：动量效应 规模效应 混合策略 收益率预测 
价值与动量的轮动策略与混合策略——中国A股牛熊市下的经验证据
《大众投资指南》2021年第7期11-13,16,共4页赵佳琪 涂序平 杜天豪 陆佳佳 
2020年度浙江省大学生科技创新计划活动(暨新苗人才计划)项目(项目编号:2020R417026)
本文以2014年12月-2017年6月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了动量效应与价值效应的轮动策略与混合策略股票收益率的预测效果。实证研究发现:第一,牛市中动量策略预测效果最佳,熊市中混合策略预测效果最好;第二,牛市中无论何...
关键词：动量效应 价值效应 混合策略 收益率预测 
价值、规模与动量混合策略--来自中国A股牛熊市下的经验证据
《现代营销（上）》2021年第3期196-198,共3页赵佳琪 涂序平 杜天豪 徐雪微 陆佳佳 沈季瑛 
2020年度浙江省大学生科技创新计划活动(暨新苗人才计划)项目(项目编号:2020R417026)。
本文以2014年12月-2017年6月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了动量效应与价值效应的轮动策略与混合策略在股票收益率方面的预测效果。实证研究发现:1.无论何种市场状态下,规模、价值与动量混合策略均具有一定的预测效果,很大...
关键词：动量效应 价值效应 规模效应 混合策略 收益率预测 
浙江省房价上涨对居民消费的影响——基于SYS-GMM估计方法的区域差异分析
《现代营销（上）》2020年第12期124-125,共2页陈雪娇 涂序平 梁艳霖 
浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划:对接上海示范区背景下房价上升促进还是抑制了居民消费?——基于嘉兴市五县两区县域动态面板数据模型(项目编号:2019R417030)。
本文利用2007-2017年浙江省11个地级市的面板数据和一步系统广义矩方法,考察了房价变化对居民消费的结构性影响和区域异质性。实证发现:房价上涨对非居住消费产生的正向财富效应存在区域差异,一区明显强于二区;人口老龄化仅对二区的非...
关键词：房价 财富效应 居民消费 区域异质性 
对接上海示范区背景下房价上升促进还是抑制了居民消费——基于嘉兴市五县两区县域动态面板数据模型
《现代营销（上）》2020年第11期49-51,共3页陈雪娇 涂序平 梁艳霖 马艳蒙 
浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划:对接上海示范区背景下房价上升促进还是抑制了居民消费?——基于嘉兴市五县两区县域动态面板数据模型(项目编号:2019R417030)。
本文利用2000—2017年嘉兴市五县两区的动态面板数据和一步系统GMM估计方法,从县域层面探究房价对消费的结构性影响。实证结果如下:(1)房价上涨对非居住消费存在财富效应,对居住消费存在挤出效应。(2)人口老龄化对消费影响微弱,主要是...
关键词：房价 财富效应 居民消费 消费结构 动态面板数据模型 
房价、财富效应与居民消费——基于浙江省11个地级市面板数据的动态计量分析
《财富生活》2020年第18期3-4,共2页陈雪娇 涂序平 梁艳霖 
本文利用2007-2017年浙江省11个地级市的面板数据和一步系统广义矩方法,考察了房价变化对居民消费的结构性影响。实证结果表明:第一,房价上涨对非居住消费存在显著房产财富效应,对居住消费没有显著影响;第二,城镇居民消费存在较强的消...
关键词：房价 财富效应 居民消费 动态面板数据模型 
规模效应与价值效应——来自中国A股市场的经验证据
《现代营销（下）》2020年第6期44-45,共2页赵梦雪 涂序平 杨可玉 
2019年度嘉兴学院大学生科研训练计划(SRT)重点项目(编号:CD8517192012)。
本文基于Fama-French三因子模型考察了2009年5月至2017年12月的深圳A股主板、中小板市场股票,采用SizeB/M方法构建25投资组合对股票数据进行实证检验。实证结果表明:(1)在我国深圳A股主板、中小板市场中存在规模效应,即股票收益率与公...
关键词：FAMA-FRENCH三因子模型 深圳A股主板、中小板市场 规模效应 价值效应 
动量效应与价值效应——来自中国A股市场的经验证据被引量：1
《现代营销（下）》2020年第6期46-47,共2页赵佳琪 涂序平 李颖慧 胡仁莲 
2019年度嘉兴学院大学生科研训练计划(SRT)重点项目(编号:8517193116)。
本文以2009年10月-2019年9月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了动量效应与价值效应混合策略股票收益率的预测效果。实证研究发现:(1)价值股存在持有期越长而反转效应越强,成长股在短期与长期存在动量效应而在中期存在反转效应;...
关键词：动量效应 价值效应 混合策略 收益率预测 
萨缪尔森到期日效应的实证检验——来自中国大豆期货市场的证据
《商场现代化》2019年第5期14-15,共2页吴翠宇 涂序平 黄浩雯 卢鹏程 
嘉兴学院2018年度校级重点SRT计划项目:对接上海示范区背景下房价上升促进还是抑制了居民消费?--基于嘉兴市入户调查数据的实证研究(项目编号:85178520);对接上海示范区背景下嘉兴房价还会上涨吗?--基于人口-信贷-房价模型的视角(项目编号:STR2018B030)
到期日效应是探讨衍生市场对现货市场冲击的重要课题。本文选取大连商品交易所黄大豆合约从2010年1月到2011年11月的数据,对每个样本合约建立ARMA-GARCH模型,然后在模型中加入虚拟变量D来代表到期时间,确定参数的正负值来检验大连大豆...
关键词：大豆期货 ARMA-GARCH模型 到期日效应 
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