到期日效应

作品数：19被引量：103H指数：4
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石油期货价格距到期日效应波动实证研究被引量：1
《数学的实践与认识》2009年第23期64-69,共6页李聂 白玫 
世界石油期货价格是否存在价格的波动性随到期日的临近而上升的趋势,对于投机商和市场监管都至关重要.研究根据中外石油期货合约的收盘价格得到较为平稳的日收益率,以37个合约的收益率为样本,分别建立时间序列ARM A主模型,并进一步建立...
关键词：期货 收益率 ARMA时间序列 GARCH模型 
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