到期日效应

作品数：19被引量：103H指数：4
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股指期货推出对中国股票市场波动性的影响研究--基于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：52
《投资研究》2011年第10期112-122,共11页张孝岩 沈中华 
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另...
关键词：股指期货 股票市场 波动性 到期日效应 
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