证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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基于模糊理论的证券投资组合模型的研究
《大观周刊》2011年第13期175-176,167,共3页王海燕 许若宁 
本文提出通过咨询专家得到证券的模糊收益率，定义模糊收益率与预期收益率的偏差产生风险，并给出风险的定义式。然后建立一个收益最大风险最小的投资组合模型，并利用模糊两阶段法进行了求解。
关键词：投资组合 模糊收益率 风险损失率 模糊两阶段法 
基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型被引量：3
《邵阳学院学报（自然科学版）》2010年第2期18-21,共4页连仁源 许若宁 
在Markowitz均值-方差模型的基础上,在衡量组合收益时,考虑了交易费用;在衡量组合风险时,引入绝对偏差,建立了基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型.实证分析的结果表明,该模型是有效的,与均值-方差模型相比,节省了计算时间,为投...
关键词：投资组合 交易费用 绝对偏差 有效边界 
浅谈马科维茨证券投资组合模型被引量：4
《科技资讯》2006年第18期250-251,共2页刘燕霄 
本文简单的探讨了证券投资组合理论及发展并以马科维茨的证券投资组合理论——均值-方差模型为主进一步探讨了现代证券组合理论的应用,如,组合证券的风险、收益的计算、组合证券的选择等。在此基础上提出了马科维茨投资理论在实际操作...
关键词：证券投资组合 风险 收益 相关系数 
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