证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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基于模糊理论的证券投资组合模型的研究
《大观周刊》2011年第13期175-176,167,共3页王海燕 许若宁 
本文提出通过咨询专家得到证券的模糊收益率，定义模糊收益率与预期收益率的偏差产生风险，并给出风险的定义式。然后建立一个收益最大风险最小的投资组合模型，并利用模糊两阶段法进行了求解。
关键词：投资组合 模糊收益率 风险损失率 模糊两阶段法 
基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型被引量：3
《邵阳学院学报（自然科学版）》2010年第2期18-21,共4页连仁源 许若宁 
在Markowitz均值-方差模型的基础上,在衡量组合收益时,考虑了交易费用;在衡量组合风险时,引入绝对偏差,建立了基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型.实证分析的结果表明,该模型是有效的,与均值-方差模型相比,节省了计算时间,为投...
关键词：投资组合 交易费用 绝对偏差 有效边界 
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