证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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带交易费的社保基金投资组合模型
《江南大学学报（自然科学版）》2014年第1期121-126,共6页刘威 胡旻昱 印凡成 
为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改...
关键词：β届系数 社保基金 证券投资组合模型 
基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型被引量：3
《邵阳学院学报（自然科学版）》2010年第2期18-21,共4页连仁源 许若宁 
在Markowitz均值-方差模型的基础上,在衡量组合收益时,考虑了交易费用;在衡量组合风险时,引入绝对偏差,建立了基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型.实证分析的结果表明,该模型是有效的,与均值-方差模型相比,节省了计算时间,为投...
关键词：投资组合 交易费用 绝对偏差 有效边界 
熵风险下的国内证券投资组合模型被引量：3
《商业经济》2009年第21期64-65,共2页李江涛 王建国 马晓波 
通过结合我国的实际情况,考虑交易费用、限制约束、最小交易单位以及限制卖空等几个条件,建立一套针对我国证券市场的投资组合熵模型。该模型主要运用了求解整数规划问题的方法,根据主要赋予风险水平不同的取值,对模型进行求解,求得出...
关键词：投资组合模型 熵 交易费用 均值-熵模型 
基于含有交易费用的证券投资组合模型的遗传算法验证
《经济师》2009年第9期92-94,共3页张剑挺 庄亚明 
文章在传统Markowitz投资组合模型中考虑了交易费用以及税收等实际因素,形成了一个改进的多因素证券投资组合模型,弥补了以往模型简化交易费用的不足,使得组合投资模型更加贴近我国的实际。由于该模型是一个非线性规划问题,传统算法难...
关键词：风险偏好系数 证券投资组合 遗传算法 
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