证券投资组合模型

作品数:34被引量:83H指数:4
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基于遗传算法的证券投资组合模型的优化及最优解的测定被引量:2
《科技信息》2013年第16期122-124,共3页赵曙光 刘音 
本文基于遗传算法,建立多目标算法的基金投资组合模型,首先要对投资的资产进行分析,分析资产产生风险的因素,通过因素分析来提取指标,利用聚类分析的方法对指标进行筛选,建立股票资产风险指标体系,建立指标的权重集,客观地分析各指标对...
关键词:遗传算法 证券投资组合 风险偏好 风险厌恶 最优解 
基于含有交易费用的证券投资组合模型的遗传算法验证
《经济师》2009年第9期92-94,共3页张剑挺 庄亚明 
文章在传统Markowitz投资组合模型中考虑了交易费用以及税收等实际因素,形成了一个改进的多因素证券投资组合模型,弥补了以往模型简化交易费用的不足,使得组合投资模型更加贴近我国的实际。由于该模型是一个非线性规划问题,传统算法难...
关键词:风险偏好系数 证券投资组合 遗传算法 
遗传算法求解多目标规划证券投资组合模型被引量:1
《电脑知识与技术》2007年第4期246-248,共3页王洪峰 李欢 
周口师范学院青年科研基金项目(zknuqn200613)
本文尝试采用最优保存策略的遗传算法来求解WilliamSharpe模型,并且将实现N种证券投资组合优化的模拟分析,其求解结果相对数学分析来说比较合理,
关键词:证券组合投资 遗传算法 二次规划 
用遗传算法求解全系数模糊证券投资组合模型被引量:2
《三峡大学学报(自然科学版)》2006年第2期189-192,共4页黄文华 王仁明 
利用模糊数来描述某种证券的期望收益率和风险损失率,从而建立了一种全系数模糊证券投资组合模型,并讨论了利用模糊约束满意度将模型转化为普通规划模型的方法.进一步设计了一种遗传算法对该模型进行求解,最后给出了一个具体的例子来阐...
关键词:证券组合 隶属函数 模糊系数 遗传算法 
基于遗传算法的最优证券投资组合模型被引量:9
《南京气象学院学报》2003年第5期707-711,共5页陈科燕 肖冬荣 
江苏省攻关课题(BE200232)
为了研究能使风险损失率最小、收益最大的最优证券投资组合问题,首先提出了多目标规划模型,并采用模糊优选法将多目标模型单目标化。随后尝试采用遗传算法来对其求解,给出了模型的遗传算法编码规则和算法步骤。最后通过实例论证了模型...
关键词:多目标规划 模糊优选法 遗传算法 证券投资 风险 证券投资组合 
随机最优证券投资组合模型被引量:8
《系统工程理论与实践》2000年第9期14-18,共5页任建芳 赵瑞清 鲍兰平 
讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时 ,证券投资组合模型的优化问题 .并分别建立了证券投资组合决策系统的期望值模型及机会约束规划模型 .最后设计了基于随机模拟的遗传算法 。
关键词:随机模拟 遗传算法 证券市场 证券投资 
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