证券组合投资模型

作品数：21被引量：86H指数：5
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不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法被引量：1
《应用数学进展》2016年第1期51-58,共8页田振明 宋馨雨 
广州中医药大学规划课题(项目号sk0626);广州中医药大学高等教育教学改革课题(项目号sk1530)的资助。
在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不...
关键词：证券组合 二次规划 内点算法 
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