证券组合投资模型

作品数：21被引量：86H指数：5
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相关机构：广州中医药大学武汉大学中南大学武汉理工大学更多>>
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绝对离差证券组合投资模型及其模拟退火算法被引量：20
《管理科学学报》2002年第3期79-85,共7页徐绪松 陈彦斌 
国家教育部博士点基金资助项目 ( 0 1JB6 30 0 0 9)
马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算...
关键词：投资组合 绝对离差 模拟退火算法 风险弹性 两基金分离 
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