中国股票市场

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市场操纵、投资者情绪与股价崩盘风险——来自中国股票市场的实证证据分析被引量：7
《投资研究》2021年第5期99-123,共25页吴崇林 刘杰 李志冰 
国家自然科学基金(71903030);福建省自然科学基金(2020J01562);福建农林大学杰出青年基金(XJQ2020S3);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(19QN01)资助
本文利用中国证监会行政处罚决定书2013年至2019年共计7年披露的334例市场操纵案件,对比分析了受操纵股票和未受操纵股票的股价崩盘风险差异。实证结果表明,(1)市场操纵增加了受操纵股票的股价崩盘风险,这一结论在考虑样本选择问题、更...
关键词：市场操纵 股价崩盘风险 投资者情绪 信息不对称 
中国股票市场泛谐音效应研究被引量：1
《投资研究》2019年第9期108-124,共17页杜威望 刘雅芳 
通过对我国股票市场的金融"异象"进行梳理,提出股票泛谐音效应,基于传播学和心理学的相关理论进行理论阐释并提出4个假设。利用相关性分析和断点回归设定实证检验结果表明:(1)热门事件发生时,该热门事件与投资者联想到的股票名称具有较...
关键词：泛谐音效应 股价冲击 行为金融学 断点回归设定(RDD) 
中国股票市场国际一体化研究——基于联动性与传染性结合视角被引量：5
《投资研究》2019年第2期131-147,共17页庞磊 李丛文 
国家社会科学基金项目“关于主观资产组合模型的行为金融理论建构与方法研究”(11BJY013);云南省哲学社会科学规划基金青年项目(QN2017010);云南省应用基础研究青年项目(2018FD019)的共同资助
本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:中国股市与其他金砖股市的一体化具有...
关键词：股市联动 股市传染 动态时变Copula 危机影响 
动量与反转效应在中国股票市场的实证研究——基于时间频率和市场状态的分析被引量：4
《投资研究》2018年第2期74-86,共13页阎畅 江雪 
本文综合国内外动量和反转的研究方法,根据不同的组合构建方法,在年、月、周、日时间频率下,系统的研究了我国动量和反转的特性。主要结论:我国存在日频率上的动量效应,在周、月频率上表现为显著的反转效应,周频率上的反转强度高于月频...
关键词：动量 反转 反应过度 反应不足 
中国股票市场个体投资者择时选股能力研究被引量：4
《投资研究》2015年第12期64-74,共11页谢海芳 尹志超 刘婷婷 
国家留学基金委(CSC)西部计划;四川省教育厅项目"中小投资者投资策略研究"(编号:w12212085)的资助
本文采用从某市证券公司随机抽取的2007-2012年期间个体投资者的账户交易数据,通过随机效应模型和偏度自举调整后的t统计量分别对个体投资者的择时入市能力和个股选择能力进行研究。结果发现,中国的个体投资者不具有对股市大盘的发展趋...
关键词：个体投资者 择时能力 选股能力 
世界市场对中国股票市场的传染与证券投资组合资本流动--基于极端负收益率的视角被引量：3
《投资研究》2015年第7期4-25,共22页卢新生 方胜 
国家自然科学基金项目(项目批准号71173088)的资助
本文从极端负收益率的角度运用cloglog模型研究世界其他股票市场对中国股票市场的传染性,并探讨证券投资组合账户中资本流动对传染性的作用。我们发现,世界市场对中国的传染性较弱,而亚洲地区和非G8集团对中国的传染性较大,他们在全球...
关键词：极端负收益 传染性 证券投资组合的资本流动 cloglog模型 
中国股票市场个人投资者和机构投资者的过度自信差异研究被引量：11
《投资研究》2015年第1期82-96,共15页史永东 王谨乐 胡丹 
国家自然科学基金(71471031;71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);广义虚拟经济研究专项资助项目(GX2011-1026(M));东北财经大学2014年校级创新团队项目(DUFE2014T01);东北财经大学学科建设支持计划(XKK-201401)
本文重点探讨了我国个人投资者与机构投资者是否存在过度自信心理以及两者在不同市场环境下的过度自信差异。研究结果表明,总体上个人投资者的过度自信程度要强于机构投资者,且当市场处于牛市行情或高波动阶段时,两类投资者的过度自信...
关键词：个人投资者 机构投资者 过度自信 
中国股票市场的流通性价值及其影响因素研究——基于股权分置改革的经验证据被引量：1
《投资研究》2014年第12期97-109,共13页刘婧颖 张顺明 
国家自然科学基金面上项目(项目号:71273271);中国人民大学重大基础研究计划(项目号:2014030001)的资助
证券流通性能够产生价值。股权分置改革将完全不能流通的非流通股转变为能够预期到解禁时间的有条件限售股,股票流通性发生变化。本文利用非流通性折价(DLOM)的概念,通过对价和价值总和两种方式计算出股改前后股票流通性的变化值,并对D...
关键词：流通性价值 非流通性折价 股权分置改革 
股票非预期收益理论与实证研究--基于中国股票市场的检验被引量：4
《投资研究》2014年第7期126-143,共18页宿成建 
国家自然基金重点项目(71232004);贵州省科学技术基金(黔科合J字[2013]2088号)的资助
本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM,在此基础上,本文建立了多变量回归模型,并采用2002年1月至2008年1...
关键词：股票非预期收益 总风险 会计收益预期修正 市场情绪 
中国股票市场达到涨幅限制的影响因素实证分析——基于2010-2012年交易数据被引量：1
《投资研究》2013年第7期139-151,共13页李强 陈雯 
国家社科基金(批准号:09BJL045);国家社科基金青年项目(批准号:11CJY073);厦门大学国际经济与贸易系教育发展基金资助项目(编号201112103)
利用最近两年A股2272家上市公司涨停频率数据,本文着重考察了所有涨停和从未涨停过的股票的差异。研究发现,总体看来容易涨停的股票在行业和流动股本上均存在着集聚性,即大量涨停扎堆在小部分股票中,这些股票大多具有某些特征。但是在...
关键词：涨停板 新股 除权 换手率 
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