中国商品期货市场

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基于时间序列动量策略对中国商品期货市场的研究
《时代金融》2020年第24期136-137,共2页魏妍 
过去十年间关于横截面动量策略的大量研究,证明了其在全球金融市场的有效性,而相较于此,时间序列动量策略是一个较新的研究主题,尽管具有经济意义,但较少受到学术关注。本文选取期货交易所中2012年至2019年的26个商品期货合约为研究对象...
关键词：时间序列动量 CAPM 超额收益率 
趋势交易和海龟交易在中国商品期货市场的理论收益比较
《时代金融》2017年第5期49-50,共2页周盛宇 
随着资本市场的发展出现了越来越多的分析和交易方法,有的循规蹈矩,有的却剑走偏锋;有的能够千古留存平淡却有效,有的犹如昙花一现绚烂而短暂。现在我将对其中能够长久在市场中存活下来的两种方法进行比较分析,希望能够帮助那些在资本...
关键词：商品期货 趋势交易法则 海龟交易法则 交易系统 
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