中国商品期货市场

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相关机构：北京大学中南大学西南财经大学上海交通大学更多>>
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商品期货网络与关键商品价格波动风险——基于中国商品期货市场的分析
《技术经济与管理研究》2024年第8期84-89,共6页刘曙华 黄轲 
国家自然科学基金项目(71763004);广西壮族自治区哲学社会科学规划一般项目(23FYJ026)。
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本,分析商品期货价格波动响应机制,识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现,商品的行业聚类特征明显,与传统行业分组相匹配,焦煤所属的能源商品及...
关键词：商品期货 波动率网络 COPULA模型 价格波动风险 
动量策略、动量崩溃及其风险管理---基于中国商品期货市场的实证研究被引量：1
《中国科学院大学学报（中英文）》2022年第5期593-614,共22页韦勇凤 赵伟 
国家自然科学基金(11871448)资助。
旨在研究中国商品期货市场动量策略的有效性,并且在判断动量崩溃的存在与动因之后提出能够管理动量崩溃风险的有效方法。在考虑交易费用的情况下,构建出的商品期货动量策略能够持续性获得显著的风险调整收益,进一步实证发现中国商品期...
关键词：动量崩溃 商品期货 风险管理 夏普比例 
中国商品期货市场风险溢出效应研究
《会计之友》2022年第19期85-91,共7页严晓凤 朱航聪 
国家社科基金一般项目“供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究”(17BJY188)。
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能,为企业提供了公开和连续的价格参考,规避了价格波动的风险,对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用,在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而,近年来部分大宗商品出现了价...
关键词：商品期货 COPULA模型 风险溢出效应 
基于社会福利损失模型的中国商品期货市场效率研究被引量：1
《技术经济》2021年第10期139-148,共10页刘晓雪 王慧娟 白宗航 
北京市教委重点项目“省域期货生态环境效率评价与优化研究”(SZ20171001107);北京哲学社会科学首都流通业研究基地项目“期货市场效率评价研究”(JD-ZD-2021-021)。
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货...
关键词：商品期货 社会福利损失模型 市场效率 SL统计值 预测偏差 
中国商品期货市场价格发现能力及影响因素研究被引量：9
《价格理论与实践》2021年第8期118-122,共5页陈同辉 鞠荣华 
作为期货市场的基本功能之一,价格发现是衡量期货市场成熟程度的重要指标,研究价格发现能力与其影响因素具有重要意义。本文采用持久短暂模型测算了中国期货市场的价格发现能力,在此基础上,运用中介效应模型探讨了中国期货市场价格发现...
关键词：期货市场 价格发现 期货交易量 市场活跃度 最低保证金 交割时间 
基于时间序列动量策略对中国商品期货市场的研究
《时代金融》2020年第24期136-137,共2页魏妍 
过去十年间关于横截面动量策略的大量研究,证明了其在全球金融市场的有效性,而相较于此,时间序列动量策略是一个较新的研究主题,尽管具有经济意义,但较少受到学术关注。本文选取期货交易所中2012年至2019年的26个商品期货合约为研究对象...
关键词：时间序列动量 CAPM 超额收益率 
期货价格、通胀预期与经济政策调控——基于中国商品期货市场的实证分析被引量：2
《中国证券期货》2018年第4期21-29,共9页陈瑞华 肖利娜 
大宗商品期货价格与市场价格指标以及经济政策变量的相关性日益增强,因此我们考虑期货市场是否可以提前反映市场价格波动以及宏观经济的整体运行状况,进而为宏观经济政策的制定和修正提供导向。本文通过协整检验、时差相关检验等方法,...
关键词：期货价格 通货预期 经济政策时差相关分析 
中国商品期货市场服务实体经济运行评估报告(2016)被引量：3
《商业经济研究》2017年第10期159-163,共5页胡俞越 张慧 
科研基地建设-科技创新平台-北京市高精尖经济结构下要素市场功能定位;作用机理与建设路径研究2016(项目编号:19008001219)
伴随着我国经济的高速发展和迅速国际化,期货市场也取得了长足的发展。我国期货市场在规模和质量上均有大幅提升,期货品种覆盖面广,服务农业、工业和能源化工业三大产业。但同时我国期货市场功能发挥也存在相应短板:产业客户参与度不高...
关键词：商品期货 产业发展 市场功能定价 
中国商品期货市场的分形特征研究被引量：3
《浙江金融》2017年第3期53-60,18,共9页周亮 
湖南财政经济学院青年教师科研基金项目(Q201408)
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描...
关键词：分形 HURST指数 商品期货 
基于交易活跃度和市场深度的反转效应研究——来自中国商品期货市场的经验证据被引量：3
《南方金融》2017年第3期56-64,共9页曾啸波 
上海市教育委员会和上海市教育发展基金会"晨光计划"<基于风险视角的中国证券市场动量效应研究>(项目编号:14CGB04)的资助
本文以2008-2016年我国商品期货市场46个交易品种的周度交易数据为样本,考虑成交量与持仓量信息,研究商品期货市场的反转效应。研究结果表明:我国商品期货市场存在显著的反转效应,该效应随着持有期的延长而逐渐减弱,反转效应主要源于多...
关键词：期货市场 反转策略 动量策略 有效市场假说 非理性交易 
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