中美股票市场

作品数：60被引量：355H指数：7
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基于面板Copula的中美股票市场相依性研究被引量：1
《财会通讯（中）》2016年第4期5-8,129,共4页杜子平 上官夏男 方兴兴 
国家自然科学基金资助项目(项目编号:71071111)阶段性研究成果
随着经济自由化程度的加深,股票市场间的关联性越来越强,任何一个股票市场的波动都会对其他股票市场产生影响,以致于对国家或地区的宏观经济长期稳定发展带来不确定因素。本文使用面板数据与Copula函数相结合的方法构建面板Copula模型,...
关键词：股票市场 COPULA函数 相依性 
基于面板GARCH模型的中美股票市场藤结构相依性研究被引量：1
《财会通讯（中）》2015年第3期3-6,129,共4页杜子平 上官夏男 左殿生 
国家自然科学基金资助项目"时序非线性关联Copula理论建模及在金融领域的应用研究"(项目编号:71071111)阶段性研究成果
本文在考虑宏观经济变量波动的基础上,构建面板GARCH模型研究中美股市波动的条件相依性及中美股市在金融危机和欧债危机期间的相依性。结果表明,中美股市存在一定程度的长期相依性,与金融危机相比,欧债危机对中美股市相依性的影响较弱。
关键词：藤Copula 面板GARCH 条件相依 
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